基于GARCH-VaR模型的沪、深指数风险度量分析.pdf

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分 类号 单位代码 １ ０ ２２ ０
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硕 ｉｔ 研 究 生 学 位 论 文 ５
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ＧＡＲＣＨ ＶａＲ 、
论文题 目 ： 基于 模 型 的 沪 深指 数风险度量分析
： 竞文
硕 壬 生 张  Ｓ
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： 王玉学 教授
指导教师  
： 应 巧 数学
学科专 业  
： 数理金 融
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研究 方 向  
２ ０ １ ６ ５ ２ １
年 月 日
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学位论 文 独创 性声 明
本人所 呈 交 的 学位 论 文是 我在指 导 教师 的 指 导 下 进行 的 研究 工作及 取得 的 研 究成
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果 据我所知 ， 除 文 中 己 经注 明 引 用 的 内