基于上证180指数的VaR方法应用初探.pdf

分 类号一 里丝鱼丝
编 号
武 汉 大 学
硕 士 学 位 论 文
基于 上证 指数的 方 法
应 用 初探
研 究 生 姓 名 赵 远
指导教师姓 名 、 职称 潘 敏 教授
学 科 、 专 业 名 称 金 融 学
研 究 方 向 货 币金 融学
二 零零五 年五 月
T h e A P P lic a t io n o f Va R o n S H 1 8 0 in d e x
By
Yu 忍
,
郑 重 声 明
、
本人 的学位论文 是在 导师指导下独立撰 写 并完成 的 , 学位 论文没有剿窃 抄
、 、
袭 造假等违 反 学术道德 学术规范和 侵权行为 , 本人愿意承 担 由此而产生的法
。
律后果和法律责任 , 特此郑重声 明
学位 论文 作者
, ` 年丁 叫 日
内容摘要
。
在险价值 方法是 一种新 兴 的风险管理方法 它 因为 能够量化 目标 资产
。
的风险损失并被可靠地检验而广泛应用于 金融市场 的风险分析与预测 但是 , 对
。
于 能够反 映沪市风险状况 的上证 指数的 研究 , 在国 内却乏人 问津 所以 ,
在本文 中 , 我们对 以上证 指数为对 象的 方法 的应用进 行 了初步探索 , 并
探求最适于 上 证 指数风 险分析与预测的 计量模型 , 以求对此领域 的研 究
有所裨益 。
。
全文共分 四章
、 、
第 一章 导论 部分介绍 了 方法产 生 的背 景 历 史沿革 研 究现状及本文 的
、
研究 目的 第二 章对