基于指数威布尔分布的组合统计模型.pdf

分类号 ： 学 校代 码 ： １ ０ １ ６ ５
密 级 ： 学 号 ： ２ ０ １ ５ １ １ ００ ０ ５ ８ ４
連 窣 坪 花 大 學
硕 士 学 位 论 文
基于指 数威布 尔 分布 的 组合统计模型
ｈ ｘ ｎ ｔ ｂ ｌ
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ｄ ｉ ｓ ｔ ｒ ｉ ｂ ｕ ｔ ｉ ｏ ｎ
作 者 姓 名 ： 张 姝
学科 、 专 业 ： 统 计 学
研 究 方 向 ： 保 险 精 算
导 师 姓 名 ： 包 振 华
２ ０ １ ８ 年 ４ 月
辽宁师范大学硕士学位论文
摘 要
保险损失数据因既包含大量小额损失又包含少量的高额损失，具有尖峰厚尾的
特点，很多学者使用单一分布对此类数据的拟合效果不佳。鉴于指数威布尔分布较
指数分布与威布尔分布具有更灵活的失效函数，本文研究一类基于指数威布尔分布
的组合统计模型，其中包括指数威布尔组合模型及截断指数威布尔组合模型。本文
将组合模型及截断组合模型的首分布选为指数威布尔分布，尾分布选自转换的贝塔
分布簇，构造出新的指数威布尔组合模型，并给出其相关性质。随后采用丹麦火险
数据进行实证分析，并与其他组合模型进行比较，检验指数威布尔组合模型的拟合
优势。
本论文共分为四章：
第一章为绪论，首先介绍了本文的研究背景及意义；然后介绍了