投资组合与风险管理 ppt课件.ppt

研究生课程《投资组合与风险管理》
投资组合与风险管理
第一部分 投资组合理论与经典模型
第一章 投资组合导论
第二章 经典投资组合模型
第三章 单指数模型
第四章 多因素模型
精品资料
你怎么称呼老师？
如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？
你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？
教师的教鞭
“不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘 ……”
“太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”
投资组合与风险管理
第二部分 现代投资组合理论与模型扩展研究
第五章 投资组合研究的主要问题及模型
第六章 可容许有效投资组合模型
第七章 模糊投资组合理论及模型
第八章 项目投资组合理论及模型
投资组合与风险管理
掌握基本的投资组合理论
为投资理财及风险管理提供方法
为多元化经营发展提供思路
投资组合与风险管理
第一节 证券市场情况介绍
第二节 投资组合理论介绍
第三节 资产组合理论发展历史
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投资组合与风险管理
美国证券市场1美元的投资（1925-1998）：股票 $ 2330，公司债券投资 $56 ，长期国债投资 $46 ，短期国债投资 $14 ， 通货膨胀率 $9
中国股票市场（1990-2007）
自上市公司的股票发行上市以后，今天的股价相比其上市发行价格，上涨超过10倍以上的股票有164只，约占全部上市公司总数的11%。 　　上涨超过20倍以上的股票有66只；　　上涨超过50倍以上的股票有18只 ；　　上涨超过100倍的股票有7只
投资组合与风险管理
投资组合与风险管理
第一阶段：牛市(~); 熊市(~)
第二阶段：牛市(~); 熊市(~)
第三阶段：牛市(~); 熊市(~)
第四阶段：牛市(~); 熊市(~)
第五阶段：牛市(~); 熊市(~)
第六阶段：牛市(~); 熊市(~)
第七阶段：牛市(~); 熊市(~ 目前 ？ )