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互联网金融评分模型的
开发经验分享
刘时斌
@数信互融
刘时斌
数信互融高级分析经理
金融统计学硕士。法国INSA de Toulouse
曾在SAS任职负责风险产品开发超过十年、拥有丰富
的风险产品开发经验
作为SAS中国和北京大学战略合作项目实施人、在北
京大学连续三年主讲“统计分析和商务智能”课程（42
学时、3学分），培养北大学生超过200人。
邮箱：******@
微信：liushibin_qd
手机：**********
风险类别-BASEL
信用评分
欺诈风险
资产负债管理 信用风险
流动性风险
操作风险 市场风险
风险管理：零风险？
RAROC（Risk Adjusted Return on
Capital）即风险调整资本收益
平衡收益和风险，即收益/风险,承担每单
位风险的基础上收益的最大化.
风险管理
金融的本质： 风险定价
r =r 100%= ? !!
P=50%
1万
2万
1万
1-P=50%
2 <= (1 + r ) * P + (1 + r ) * (1-P)
金融的本质： 风险定价
r = 100% !!
我们的模型服务对象
标 普
大中型企业信用评估 穆 迪
惠 誉
小微型企业信用评估 德国IPC
个人/消费者信用评估 FICO
模型的适用性
IFRE模型 粗粒度
好贷-IFRE 信用宝-IFRE ZKBC-IFRE 帝友-IFRE …… 中等粒度
P2P
P2P
P2P
获 违 …… 细粒度
贷 约 公
模 模 公 公
A
B
司 C
型 型 司 司
模型的适用性
• 获贷评分模型
客户
• 反欺诈规则模型
进件
• 违约评分模型
信审
• 反欺诈规则模型
一个评分不能 评估
解决所有问题！
贷中 • 贷中监控&风险预警模型