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金融风险管理
教师：王霞
兰州商学院金融学院
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内容介绍
本课程以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，以风险管理的理念为指导，定性分析与定量分析相结合，对金融风险管理从理论层面、技术层面和操作层面上分别进行论述。
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参考教材
1、邹宏元：《金融风险管理》，西南财经大学出版社，2005年版。
2、宋清华、李志辉：《金融风险管理》，中国金融出版社，2003年版。
3、谷秀娟：《金融风险管理——理论、技术与应用》，立信会计出版社，2006年版。
4、施兵超、杨文泽：《金融风险管理》，上海财经大学出版社，2002年版。
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第一章 金融风险管理概述
第一节 金融风险的概念与种类
第二节 金融风险管理概述
第三节 金融风险管理的程序
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第一节 金融风险的概念与种类
一、金融风险的概念
（一）风险概念辨析
风险的四种定义：
1、以未来不确定性作为风险的定义；
2、以损失发生的可能性定义风险；
3、从可能损失程度的角度定义风险；
4、从损失的不确定性方面定义风险。
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风险＝不确定性？
对于一个微观经济主体来说，风险是它的预期收入遭受损失的可能性，而不确定性则是某种预知或控制某种不愉快事件发生的不可能性。
从统计学角度看，不确定性是表现为随机事件，它的出现一般具有偶发、突然等特点。
而风险通常与收益相伴而生。例如，金融资产的投资者关于不同数值的资本收益预期的信心可以用概率来表示，可以用概率来说明这种预期的任何一个既定状态。
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（二）金融风险的概念辨析
金融风险，是金融机构在经营过程中，由于决策失误，客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。
金融风险指因种种主观或客观原因导致的金融领域一系列矛盾显露、激化，进而对金融体系安全与稳定造成破坏与损失的可能性。
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金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性。
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二、金融风险的种类
按金融风险的性质划分，可以分为以下几类：
（一）市场风险
1、利率风险
2、汇率风险
3、金融资产价格波动风险
（二）信用风险
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（三）操作风险
（四）流动性风险
（五）国家风险
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