登录
|
注册
|
QQ账号登录
|
常见问题
联系我们:
我要上传
首页
浏览
幼儿/小学教育
中学教育
高等教育
研究生考试
外语学习
资格/认证考试
论文
IT计算机
经济/贸易/财会
管理/人力资源
建筑/环境
汽车/机械/制造
研究报告
办公文档
生活休闲
金融/股票/期货
法律/法学
通信/电子
医学/心理学
行业资料
文学/艺术/军事/历史
我的淘豆
我要上传
帮助中心
复制
下载此文档
Eviews数据统计与分析教程章条件异方差模型学习教案.pptx
文档分类:
高等教育
|
页数:约24页
举报非法文档有奖
分享到:
1
/
24
下载此文档
搜索
下载此文档
关闭预览
下载提示
1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
同意并开始全文预览
(约 1-6 秒)
下载文档到电脑,查找使用更方便
下 载
还剩?页未读,
继续阅读
分享到:
1
/
24
下载此文档
文档列表
文档介绍
Eviews数据统计与分析教程章条件异方差模型学习教案.pptx
会计学
1
Eviews数据统计与分析教程章条件(tiáojiàn)异方差模型
第一页,共24页。
一、自回归(huíguī)条件异方差模型(ARCH)
自回归条件(tiáojiàn)异方差(ARCH,Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型常用来对模型的随机误差项ut进行构建模型,从而使残差序列称为白噪声序列。
第1页/共24页
第二页,共24页。
一、自回归(huíguī)条件异方差模型(ARCH)
基本原理:
设xt的自回归AR(p)形式为
xt=β0+β1 xt-1+β2 xt-2 +…+βP xt-P + ut
则随机误差项ut的方差为
Var(ut)=t2 = E(ut2) = 0 + 1 + 2 + … + q +εt
其中,回归模型的参数0,1…, q均为非负数,这样(zhèyàng)才能保证方差t2为正。
我们称这里的随机误差项ut服从q阶的ARCH过程,记作ut~ARCH(q)。
第2页/共24页
第三页,共24页。
一、自回归条件异方差(fānɡ chà)模型(ARCH)
(1)ARCH LM检验法
(2)残差平方(píngfāng)的相关图(Q)检验法
第3页/共24页
第四页,共24页。
一、自回归条件异方差模型(móxíng)(ARCH)
(móxíng)检验
(1)ARCH LM检验(jiǎnyàn)法
ARCH LM检验(jiǎnyàn)法就是检验(jiǎnyàn)残差序列中是否存有ARCH效应的拉格朗日乘数的检验(jiǎnyàn)。
若模型的随机误差项服从q阶的ARCH过程,即ut~ARCH(q),则可建立辅助回归方程,如下
检验(jiǎnyàn)残差序列是否存在存在ARCH效应,即检验(jiǎnyàn)式9-3中的回归系数是否同时为0。
第4页/共24页
第五页,共24页。
一、自回归(huíguī)条件异方差模型(ARCH)
(1)ARCH LM检验法
ARCH LM检验的原假设为:
H0:1 = 2 = … = q =0 (不存在ARCH效应)
ARCH LM检验的备择假设为:
H1:1,2,…q 不全为0(存在ARCH效应)
检验的统计量为:
LM = n· R2 2 (q)
其中,n为样本数据的数量,R2为辅助回归的拟合优度值。当给定显著性水平(shuǐpíng)和自由度q时,如果LM < 2 (q) 则接受原假设H0,即残差不存在ARCH效应;如果LM >2 (q) 则拒绝原假设H0,即残差存在ARCH效应。
第5页/共24页
第六页,共24页。
一、自回归(huíguī)条件异方差模型(ARCH)
(1)ARCH LM检验法
在EViews操作中,要实现回归模型的ARCH LM效应(xiàoyìng)检验,需在方程对象窗口中选择“View”|“Residual Tests”|“ARCH LM Test”选项。
第6页/共24页
第七页,共24页。
一、自回归(huíguī)条件异方差模型(ARCH)
(2)残差平方的相关图(Q)检验法
从残差平方的相关图可以看出残差平方的序列直到指定阶数的自相关(AC)和偏自相关(PAC)的系数。
通过残差平方的相关图可检验残差序列对象是否(shì fǒu)存在ARCH效应。当自相关和偏自相关系数在所有滞后阶数都显著为0时,残差序列不存在ARCH效应;当自相关和偏自相关系数在所有滞后阶数都不显著为0时,残差序列存在ARCH效应。
第7页/共24页
第八页,共24页。
一、自回归条件异方差(fānɡ chà)模型(ARCH)
(2)残差平方的相关图(Q)检验法
在EViews操作中,要实现(shíxiàn)残差平方的相关图(Q)检验,需在方程对象窗口中选择“View”|“Residual Tests”|“Correlogram – Q – statistics”选项。
第8页/共24页
第九页,共24页。
一、自回归条件异方差(fānɡ chà)模型(ARCH)
选择(xuǎnzé)工作文件工具栏中的“Object”|“New Object”|“Equation”选项。在“Estimation settings
Eviews数据统计与分析教程章条件异方差模型学习教案 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
猜你喜欢
基于核壳纳米纤维的OCDDS的构建及评价的开题报..
2页
基于机器视觉的药品泡罩包装缺陷检测技术的研..
2页
2024年带着幸福上路作文(精选3篇)
5页
2024年师范生实习计划(精品)
15页
2024年师德考核自我评价15篇
32页
2024年师德师风实施方案开展情况总结(通用16..
30页
基于技术路线图的战略性新兴产业技术管理研究..
2页
肝胆外科腹腔镜技术应用
57页
2024年市场销售年度工作总结
15页
肝炎患者教育ppt课件
35页
肝功能试验
32页
2024年市场营销助理的岗位职责(精选15篇)
10页
2024年市场摊位转让协议范本
3页
基于大数据的运检培训技术研究开题报告
2页
基于多目标优化模型的菏泽市产业结构调整优化..
2页
相关文档
更多>>
非法内容举报中心
文档信息
页数
:
24
收藏数
:
0
收藏
顶次数
:
0
顶
上传人
:
wz_198613
文件大小
:
251 KB
时间
:
2021-11-21
相关标签
数据统计分析方案
eviews面板数据分析
数据统计分析
统计数据分析
数据分析系统方案
大数据统计分析
统计学数据分析论文
差异分析
数学建模数据分析
函数型数据分析
研究生课件
大学课件
理学
工学
哲学
历史学
教育学
农学
思想政治
专业基础教材
生物学
语言学
微积分
实验设计
科普读物
最近更新
安徽省民营企业融资问题研究的开题报告
2024年幼儿园元旦节代表致辞(精选9篇)
2024年幼儿园保健医生工作计划(7篇)
艾滋病、梅毒和乙肝检测方法介绍及选择
女性主义对奎因自然化认识论的扩展及修正的..
外科学基础复习题库与答案
太湖流域径流过程对未来气候变化的响应的开..
太原市住宅类房地产预期评估研究的开题报告..
天津幅地区重力场与构造特征研究开题报告
内科护理学题库
大鼠脑创伤后氯喹及头孢曲松对海马神经元自..
泌尿系结石病人护理ppt课件
大江健三郎的核灾难文学的开题报告
我爱家乡演讲稿优选范文(32篇)
房屋买卖的简单协议书范本(35篇)
初中物理连接电路组卷(二)
电梯维保报价书
棋牌室培训资料
计算机桌面运维技术服务方案
老年慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭患者经鼻气管..
《博微电力工程经济评价软件使用手册》
六合公式基本知识(荐)
少先队植树造林歌
基督徒得胜的秘诀
《我和星星打电话》课件
土方路基压实度超百现象.pdf
在线
客服
微信
客服
QQ
客服
意见
反馈
手机
查看
返回
顶部