单方程回归模型的几个专题.doc

单方程回归模型的几个专题.doc•单方程回归模型的几个专题
一、 名词解释
1、 虚拟变量 2 、模型设定误差 3、工具变量 4 、工具变量法 5、变参数模型；6、 分段线性回归模型 7 、虚拟变量模型
答案：1、把质的因素量化而构造的取值为 0和1的人工变量。
2、 在设定模时如果模型中解释变量的构成、模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假 定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。
3、 是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。
4、 用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。
5、 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变
7、
二、 简答题
1、 模型中引入虚拟变量的作用是什么？
答案：（1）可以描述和测量定性因素的影响；
（2） 能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；
（3） 便于处理异常数据。
2、 虚拟变量引入的原则是什么？
答案：（1）如果一个定性因素有 m方面的特征，则在模型中引入 m-1个虚拟变量；
（2）如果模型中有 m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中
引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性， 则参照“一个因素多个属性”的设
置虚拟变量。
（3 ）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；
（4） 虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。
3、 虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？
答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；
（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述 精度；
（3 ）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。
4、 判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？
答案：（1）模型应力求简单；（2）模型具有可识别性；（3）模型具有较高的拟合优度； （4）
模型应与理论相一致；（5 ）模型具有较好的超样本功能。
5、 模型设定误差的类型有那些？
答案：（1）模型中添加了无关的解释变量； （2）模型中遗漏了重要的解释变量； （3）模型使
用了不恰当的形式。
6、 工具变量选择必须满足的条件是什么？
答案：选择工具变量必须满足以下两个条件： （1）工具变量与模型中的随机解释变量高度相
关；（2）工具变量与模型的随机误差项不相关。
7、 滞后变量模型包括哪几种类型？写出各自的模型形式。
答案：滞后变量模型包括两种类型： 自回归模型和分布滞后模型。 自回归模型是模型的解释
变量中包含滞后被解释变量， 基本形式为： ；分布滞后模型是指模型中不仅包含解释变
量的当期值，还包括解释变量的滞后值基本形式为： 。
8、 设定误差产生的主要原因是什么？
答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识； （2）对经济问题本身认识不够 或不熟悉前人的相关工作；（3）模型制定者缺乏相关变量的数据； （4）解释变量无法测量或 数据本身存在测量误差。
9、 在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？
答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外， 还有一类变量，这类
变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征， 即它们反映的是现象的质的