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与均线相关的技术指标.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约22页 举报非法文档有奖
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第二章  与均线有关技术指标
前一章谈了均线,而许多老式典型指标与之息息有关,如BISA、MACD、DMA、TRIX、BOLL、ENV等,在它们共同特点是在指标设计中,都以价格平均线作为首要因素进行数学模型构建。可见均线无论在指标设计还是在技术分析中都占有极重要地位。
下面就上述指标进行逐个解说,通过对指标数学表达、曲线形态对比,以及指标间关联分析,揭示指标本质与外在关系,并会发现某些有趣现象。
一、  乖离率BISA与变动速率ROC指标
先看乖离率BISA指标公式源码:
BIAS:(CLOSE-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N)*100;
算法:乖离率=〔当天收盘价-N日移动平均线〕×100/N日移动平均线
公式算法表白,以N日移动平均线为基准线(即指标中零轴),计算价格上下波动远离基准线幅度,其大小用乖离率表达。换句话说,BIAS实质上表达是价格相对于N日均线涨跌幅。因此当正乖离率愈大时,价格相对于均线涨幅愈大,短期获利丰厚,回吐也许性愈高;反之负乖离率愈大,价格相对于均线跌幅愈大,空头回补也许性愈高。至于乖离率技术点怎么拟定,除与设定基准均线(参数
N)关于外,还会因个股股性以及所处行情性质有关,也因个人操作风格不同而不同。例如以60平均线为参照,在普通震荡行情中,普通BIAS波幅在±25%左右,极端行情或主升段时也可达±60%或+100%以上;而对短线涨升行情,股价相对于10均线乖离率普通为5%~8%。
当前来分析与BIAS原理很相近变动速率ROC指标,原公式表达为:
ROC:(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
ROCMA:MA(ROC,M);
即:变动速率=〔当天收盘价-N日前收盘价〕×100/N日前收盘价
ROCMA是再计算变动速率ROCM日移动平均。
容易理解,变动速率实质上表达是‘当前价格相对于N日前价格涨跌幅’。显然,变动速率ROC及乖离率BISA公式表达,两者在数学形式上是一致——都是关于价格幅度计算,只是选取‘基准’不同而已。如若将均线ROCMA屏蔽,同一参数变动速率与乖离率指标形态基本一致。因此在选取使用时,如不顾及‘N日前收盘价’与‘N日移动平均线’之间区别,仅在应用技法和形态上进行比较,两者没有什么优劣之分,可归属同一类型指标(见图例2-1)。从这里可以看出,指标之间具备某种‘相似’性“类通性”,这种现象咱们背面还会见到。
再分析下与变动速率ROC有关动力指标MTM(也叫动量指标),公式表达:
MTM :CLOSE-REF(CLOSE,N);
MTMMA :MA(MTM,M);
即:MTM=当天收盘价-N日前收盘价
MTMMA是MTMM日移动平均。
显而易见,动力指标是变动速率指标分子值某些,公式所计算相对于N日前价格价格波动距离,是直接以价格来表达,而不是幅度。因此,在当个股间变动速率指标值或乖离率指标值相似时,个股之间动力指标值却不一定相似,波动区间差别较大,即股价高动力指标值一定不不大于股价低(如对于股价为3元股票,动力指标值上涨了1元时也许已经严重超买,但对股价为30元股票,也许涨势才开始)!这样使得动力指标在面对市场几千只个股时,难以确立较合理波动参照值,防碍了该指标使用。而以幅度表达波动区间变动速率或乖离率指标,其合用性反而显得更好些。
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一、  指数平滑异同平均线MACD:
指标公式表达:
DIFF:EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);                ……①
DEA:EMA(DIFF,M);                                        ……②
MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;                          ……③
{原始参数:LONG=26,SHORT=12,M=9}
①式 DIFF=12日短期指数平滑移动平均线-26日较长期指数平滑移动平均线
②式 DEA=DIFFM日指数平滑移动平均
③式 MACD=2×(DIFF-DEA)
MACD是以柱状线形式画出(COLORSTICK为画柱线函数,当差离值为正时画红色,当差离值为负时画绿色)。式中DIFF与DEA之差,也称差离,至于再乘常数2,没有特别含义,仅为了画出柱线看上去不至于太短,更敏捷反映差离状态。
不难看出,MACD是均线趋势性另一种表述形式,在本质上仍属均线派生指标。它通过比较两条不同周期价格均线变化‘快’与‘

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  • 时间2021-12-05