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ATR指标(真实波动幅度均值)的使用方法和原理.doc
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金融/股票/期货
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ATR指标(真实波动幅度均值)的使用方法和原理.doc
ATR指标(真实波动幅度均值)的使用方法和原理.docAverage True Range 真实波动幅度均值
每日指标: ATR
平均真实波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 发明的指标,用来测量价格的波动性。 ATR 不指示价格的运动 方向,只是价格波动的程度或者以点数表示的波动性。 他观察到随着趋势的发展 ,市场参与者的情绪反应更加强烈, 日波幅逐渐增大。同样地,方向不明,在一定的范围盘整时,平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突 破。
真实波动幅度均值( ATR )是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具,它称得上是技术指标中的一匹 真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉 ATR 及其具有的许多有用功能。其众多应用包括:参数设置,入市, 止损,获利等,甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
ATR 是如何计算的?下面我们会简单解释的;如何利用 ART 设计交易系统?我们随后也会用几个简单例子说明 众多方法中的一些。
平均真实波幅是真实波幅的移动平均。
Wilder 定义真实波动范围( TR )为以下的最大者:
1、当前的最高减去当前的最低值。
2、当前的最高减去前收盘的绝对值。
3、当前的最低减去前收盘的绝对值。
说明 : 真实波动范围最早用在经常跳空的期货市场,这在外汇市场中不常见,但是测量波幅的技术还是适用 的。
Wilder 然后计算 TR 的移动平均值( ATR) :
TR=( A TR(t-1)* (P-1)+ TR(t))/P
其中:P= ATR的周期,t=当前日
如何计算真实波动幅度均值( ATR)
波动幅度:单根 K 线图最高点和最低点间的距离。 (译者将原文用的是条形图改为我们熟悉的 K 线图) 真实波动幅度:是以下三个波动幅度的最大值
当天最高点和最低点间的距离 H-C
前一天收盘价和当天最高价间的距离 丨REF(C,1)-H丨,或
前一天收盘价和当天最低价间的距离 丨REF(C,1)-L |
当日 K 线图出现缺口时,真实波动幅度和单根 K 线的波动幅度是不同的。
真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值
ATR )是 500 美元,日元在两天
然而,我们不妨假定在上面的例子中,玉米在两天内的真实波动幅度均值(
内的真实波动幅度均值(ATR )是2,000美元。如果我们把止损水平设置为 (即用ATR表示的止损 水平),我们就能在这两个市场使用相同的标准(即
),玉米的止损水平会是 750美元,日元的止损 水平会是 3000 美元。
现在让我们假定市场条件变了, 玉米波动性变的很高, 两天之内运动了 1000美元;而日元变得很平静, 两天 之内只运动了 1000 美元。如果我们还使用以前的用美元数量表示的止损水平,即玉米的止损水平仍然定为 750
美元, 日元的止损水平仍然定为 3000 美元, 那么现在玉米的止损水平定的太近了, 而日元的止损水平又定得太远 了。然而,用ATR的某一倍数表示的止损水平能适应市场的变化,
的止损水平分别为 1500 美元。用 ATR 表示的止损水平能自动适应市场的变化,同时不会改变原先的止损标准, 新情况下的止损标准与以前的止损标准一样,同是 ATR。
ATR
ATR指标(真实波动幅度均值)的使用方法和原理 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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