趋势交易的痛苦与坚持——海龟法则书摘.doc

DAY1 我之所以想到看海龟交易这本书, 和最近期货的行情有很大关系, 大宗商品正在经历数年一遇的持续大暴跌, 对于任何使用日间右侧趋势交易的人来说, 这几天帐户肿的自己都快不认识了。对了, 我有必要先讲讲什么是右侧交易, 有好多新来的粉丝都问过, 我***标画个图讲解,不要嫌糙,搞懂就行。这图看明白了吧, 左就是最值出现前提前交易, 右就是最值出现后滞后交易。一开始我想当然的觉得左侧交易是王道, 后来我认为右侧交易才更有把握赚到钱, 但是随着交易经验的增加, 如今的我觉得每一个人的性格不一样,适合走的路也各不相同,勉强不来的。所以诸位在读海龟那本书的时候, 千万不要带着一种阅读经典著作的崇拜感, 或者是长期亏损后抓住回本救命稻草的感觉, 里面的那套交易系统全世界很多人都知道, 但不见得这些知道的人都能赚钱, 读书的重点在于领会右侧交易的精神以及交易纪律的重要性。退一步,如果你从一开始就觉得书里讲的,以及我讲的,让你听着很难受,接受不了, 那就把这一切都当个屁放了,然后继续欢快的左侧交易, 只要你能赚钱怎么搞都是对的。●海龟交易法则内容首先要说明一下, 因为粉丝里绝大多数都是 A 股股民, 所以我在讲解的时候会尽量讲对 A 股有操作意义的部分讲,反向做空之类的就不提了。海龟什么时候买卖? 有两种交易策略: 中线策略是盘中股价突破 20 日最高价就买,跌破 10 日最低价就卖; 长线策略是盘中股价突破 55 日最高价就买,跌破 20 日最低价就卖, 另外有一个屏蔽器,当 55 日线在 300 日线下方的时候,就算发出买入信号也不买。中线和长线策略各有优劣,具体挑哪一种要看你对交易频率的喜好。需要注意的是卖出策略除了上面说的跌破 10/20 日最低价外, 还有一个补充的止损条件比较复杂, TR和N 的计算,大致意思就是单次建仓后,亏损帐户资金的 2% 就割肉。如果你只想简单了解海龟交易法则, 上面这些就差不多了, 是不是觉得很简单?完整的海龟法则比这个复杂多了, 涉及到很精密的舱位控制, 下面我讲细一点, 你如果有耐心最好花点时间看懂,多学点没坏处。如果你实在太懒,囫囵吞枣直接跳到下一节看好了。↓选读内容海龟法则会计算每一个要买的股票的活跃程度,这个活跃程度用 ATR 和N 值来表示,这是整个法则的核心之一。 TR 是真实波动幅度的缩写,公式是= max(H-L , H-PDC , PDC-L) H= 今日最高价 L= 今日最低价 PDC= 昨日收盘价 max 的意思就是括号里面的 3 个数字,取最大的那个看着复杂其实也不难,我举个例子讲一下,就算算 9月 30 日上证指数的 ATR 好了: H-L 是9月 30 日上证最高点减去最低点, -= H-PDC 是9月 30 日上证最高点减去 9月 29 日上证收盘点位, -= PDC-L 是9月 29 日上证收盘点位减去 9月 30 日上证最低点, -= max ( , , ) = 。所以 9月 30 日上证指数的 ATR 就是 。会算 TR 后, N 就简单多了,因为 N 值就是过去 20天 TR 加起来除以 20 ,均值是也。海龟算的这个 N值, 代表了你要买的股票波动幅