2016年银行业初级资格考试《风险管理》考前重点押题卷附答案.doc

2016 年银行业初级资格考试《风险管理》考前重点押题卷附答案一、判断题。请对以下各项的描述做出判断,正确的为 A ,错误的为 B 。( 共 20 题,每题 1 分,共 20 分)1 .实施风险管理是有成本的,风险管理体系并不是越复杂越好。( ) 2 .分散投资不能完全消除非系统性风险。( ) 3 .基本事件是随机实验中可以再分解的最简单的随机事件。( ) 4 .贷款定价的公式是:贷款最低定价=( 资金成本+ 经营成本+ 资本成本) /贷款额。( ) 5 .只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品具有一定的公共性质,才接受政府或其授权机构的监管。( ) 6. CreditRisk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( ) 7 .商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。( ) 8 .市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相互交织、互相影响的。( ) 9. 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品( 包括石油) 和贵金属( 包括黄金)。() 10. 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险, 而且能计量非交易业务中的市场风险。( ) 11. 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成的, 因此操作风险的成因源于内部因素, 而不是外部因素。( ) 12. 通过操作或服务的外包, 也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。( ) 13 .商业银行可以利用缺口分析法,针对特定阶段,计算到期资产和到期负债之间的差额, 以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。( ) 14. 商业银行规模越大, 抵抗风险的能力越强, 商业银行可能面临的风险也就越少。() 15 .只有在违约发生时存在信用风险。( ) 16 .资本金被称为保护债务人,使债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。( ) 17 .交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。( ) 18 .一般来说,商业银行规模越大,抵抗风险的能力越弱。( ) 19 .商业银行的流动性只表现为资产的流动性。( ) 20 .买方期权对期权卖方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。( ) 二、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中, 只有一个符合题目要求, 请选择相应选项,不选、错选均不得分。( 共 80 题,每题 0 .5 分,共 40 分) 21 .作为市场风险的重要计量和分析方法,缺 E1 分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析( )。 A .重新定价风险 B .期权风险 C .基准风险 D .收益率曲线风险 22 .我国要求资本充足率不得低于( )。 A. 6% B. 7% C. 8% D. 9% 23 .风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。 A .高风险低收益、低风险高收益 B .高风险高收益、低风险低收益 C .低风险高收益 D .高风险低收益 24 .商业银行的资产主要是( )。 A .固定资产 B .非流动资产 C .金融资产 D .无形资产 25 .经济资本主要用于规避银行的( )。 A .非预期损失 B .预期损失 C .大规模损失 D .普通性损失 26 .( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A .市场信心 B .市场稳定 C .政府政策 D .贷款数量 27 .( )不是全面风险管理模式的特征。 A .全球的风险管理体系 B .全面的风险管理范围 C .全程的风险预测过程 D .全新的风险管理方法 28 .( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A .会计资本 B .监管资本 C .经济资本 D .实收资本 29. 马柯维茨提出的() 描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架, 是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A .均值一方差模型 B .资本资产定价模型 C .套利定价理论 D .二叉树模型 30 .风险是指( )。 A .损失的大小 B .损失的分布 C .未来结果出现收益或损失的不确定性 D .收益的分布 31. 由于技术原因, 商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争, 因而在竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A .国别风险 B .市场风险 C .操作风险 D .战略风险 32 .下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。 A .按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B .按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C .按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D .按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风