交易系统.txt

交易是什么?
——正确处理交易中盈利和亏损的关系
课程简介
交易的本质
亏损和盈利的关系
正确处理亏损和盈利的思路
交易是什么?
你对交易的观念,直接导致你交易的最终结果!
观念一——交易要讲技术——你可能会成为技术专家但却不知道该在什么时候下单
观念二——交易就是买进卖出——你可能会成为帮期货公司打工而且会很快毕业的交易者
观念三——交易就是要经常赢——你可能会成为追求完美的艺术家,同时也会是一个郁郁寡欢的交易者,因为经常亏。
观念四——交易就是要大赚特赚——你可能会成为期货界的流星,曾经闪耀,但最终消逝。
我所理解的交易
交易是一种获得输赢结果的方式
无论是买卖股票、期货、外汇、黄金、房产……或是交换利益、合作甚至是赌博下注,都可归结为交易
有些交易可以双赢或多赢,比如我们在商场里的买卖,我们获得了我们所需要的物品,商家则获得了金钱,大家都有获利
金融交易则是零和游戏,赢家的利益必然是由输家提供的,而且是极大多数的输家供养着极少数的赢家
交易的根本目标是保持交易资本的安全和稳定增长,所以处理交易盈亏能力的高低,决定了交易者目标实现的难易度。
如何看待盈亏
出场决定盈亏——每一次交易结束的时候,交易者才会获得明确的结果,要么是盈利,要么是亏损。所以如何了结一笔交易,比如何开始一笔交易更重要。
单次盈亏不是最终结果——一笔交易的盈利或亏损,一段时间交易的盈利或亏损,只代表已经过去的结果,因为我们还在市场之中,除非我们退出,永不再交易(出场),这才是最后的结果。所以胜不敢骄,败不须馁。
亏损很正常——结果永远无法预知,所以盈亏都是正常现象,只有不懂交易的人才会认为亏损是可耻的。
但是必须重视亏损——亏损直接导致资金下滑,虽然是正常的,但始终不是交易的目标。所以必须要重视亏损,以始终保持还有下注的能力。
除了数量,还有更重要的东西——大多数交易者重视赚钱的次数,往往忽略了另一个重要的因素,就是空间,或者说盈亏幅度。
出场决定盈亏——万群4万到千万在到0的故事
亏损是正常的,也是盈利的前提
幅度(空间)才是最重要的
试验规则:随便找一段K线图,从随便某一天开始,以抛硬币决定多空。如果随机数结果是要做多,那么就在当日收盘价进场做多。次日收盘时再进行随机决策,如果做多,则保持原多单,如果结果是做空,则平掉原多单改进空单。进行连续30个交易日的试验。
右表中0代表做空,1代表做多。仅代表一次试验结果,不具备普遍性。但仍可发现一些要点,在表中盈亏参半,但总体是盈利的。可见除了盈亏次数比例,盈亏的幅度更具有决定意义。
把盈亏幅度标准化
把风险度标准化——价格空间不等同于盈亏金额。相同的盈亏点数,使用不同的手数,将得到不同的结果。为了使盈亏幅度便于量化和比较,需要引进风险度标准化的概念。
风险单位——把价格空间转化为盈亏金额单位。假设每次交易愿意承担的风险金额为R,即一个风险单位,那么相应的盈利的幅度即可换算成风险单位的倍数。如每次愿意承担2000元的风险,出场时盈利2000元,那么盈利也是1R。
交易手数的确定=风险单位(元)/止损幅度(点数*合约乘数)
R值对交易结果的影响(一)
基本规则:
每次下注金额自定,设为1R。
抽到红色牌代表盈利,幅度为10R。例如:如果下注1R=5000元,那么1