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实验五:运用excel规划求解进行最优投资组合的求解.doc


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文档列表 文档介绍
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. v .
实验报告
证券投资
学院名称
专业班级
提交日期
评阅人 ____________
评阅分数 ____________
实验五:运用Excel规划求解进展最优投资组合的求解
【实验目的】
1、理解资产组合收益率和风险的计算方法,熟练掌握收益率与风险的计算程序;
2、进一步理解最优投资组合模型,并据此构建多项资产的最优投资组合;
【实验条件】
1、个人计算机一台,预装Windows操作系统和浏览器;
2、计算机通过局域网形式接入互联网;
3、matlab或者Excel软件。
【知识准备】
理论知识:课本第三章 收益与风险,第四章 投资组合模型,第五章 CAPM
实验参考资料:"金融建模—使用EXCEL和VBA"电子书 第三章,第四章,第五章
【实验工程容】
请翻开参考"金融建模—使用EXCEL和VBA"电子书 第四章相关章节〔〕完成以下实验
翻开“〞,翻到“用规划求解计算最优组合〞子数据表;
. .
. v .
调用规划求解功能进展求解。
点击“工具〞在下拉菜单点击“规划求解〞,如没有此选项说明需要加载规划求解后才能使用,如何加载见实验补充文档“EXCEL规划求解功能的安装〞。
D.在规划求解选项卡里面选择“选项〞,再选择“非负〞再运行一次,比拟两次返回的投资比例值的正负。在实验报告中记录两次得到的最优投资组合,并说明投资比例是负值说明什么.
E.〔选做〕借助连续调用规划求解的VBA过程生成有效组合以及资本市场线。
参考实验参考电子书"金融建模—使用EXCEL和VBA"电子书第四章P83
F.比照可卖空和不可卖空的

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