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量化投资基础知识简介.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约46页举报非法文档有奖

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量化投资基础知识简介
目录

什么是量化投资
深圳市国泰安信息技术有限公司
量化投资的定义
• 量化投资主要是指通过数理模型来实现投资理念，由计算机产生交易策略的一种投资方法。

• 量化投资是一种方法论
• 量化投资通常与基本面、技术面分析相结合
• 量化投资是以定量方法进行投资的各种技术综合
量化投资五大优势
传统投资VS量化投资
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传统投资VS量化投资
• 相同点：本质相同，都是基于市场非有效或是弱有效的理论基础。
• 不同点：传统投资依赖公司调研和个人经验及主观判断；量化投资依靠数理模型实现投资理念。
传统投资VS量化投资
• 传统投资：索罗斯、巴菲特；量化投资：西蒙斯、文艺复兴科技公司、大奖章基金（Medallion Fund）
• 传统投资与量化投资业绩比较：
▪ 1988-2019，%（扣除资产管理费和投资收益分成）,均高出索罗斯和巴菲特十几个百分点；
▪ 1988-2019，净回报率2478%，1st;量子基金1710%，2nd;同期S&%；
▪ 2019-2019，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。
• 下图为3种基金1、3、5、10年期相对于S&P指数的信息比率，-
传统投资VS量化投资
应用举例2：小朋友8周择时法

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