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金融工程实验报告(一)
布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础
实验目的:
上机操作,利用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。
实验内容(以看涨期权为例)
当前股价与期权价格:
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金融工程实验报告(一)
布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础
实验目的:
上机操作,利用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。
实验内容(以看涨期权为例)
当前股价与期权价格:
当前股价S(元)
看涨期权价格c
80
0.215068699
85
0.653561175
90
95
100
5.65833817
105
110
115
17.06301665
120
125
26.51358001
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年波动利率与期权价格:
年波动率s
看涨期权价格c
0
0.679096098
0.05
6.64163733
0.35
0.4
8.608994221
3 / 5
无风险利率与期权价格:
无风险利率r
看涨期权价格c
%
5.039542952
%
%
15.47%
5.405814239
%
%
%
35.47%
5.917443799
40.47%
6.04943621
%
协议价格与期权价格:
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协议价格X(元)
看涨期权价格c
80
85
90
95
8.60848399
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