基于蒙特卡罗模拟的epc项目风险报价研究.pdf

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Engineering Study on Bidding Quotation Considering Risk for EPC Project Based on Monte Carlo simulation Graduate Student: Hu Miao Major: Management Science and Engineering Supervisor: Prof. Guo Qi . Chen Zhiding China Three Gorges University Yichang,443002, June, 2015 万方数据三峡大学硕士学位论文 I 三峡大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明,本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学位论文作者签名: 日期: 万方数据三峡大学硕士学位论文 II 内容摘要近年来随着建筑市场的发展,EPC模式逐渐被广泛应用于工程项目建设中。EPC 模式一般采用固定总价合同,业主将合同履行过程中的价格涨跌、自然灾害等一系列外部因素存在的风险转嫁给总承包商,这就加大了EPC项目投标报价的重要性。因此,全面分析EPC项目中的风险,并在考虑风险的情况下做出合理的投标报价,已成为总承包商亟待解决的一个难题。蒙特卡罗模拟是一种能有效解决复杂随机性问题的方法,它根据随机变量的概率分布,通过随机抽样的方法产生随机数值序列,进行一种数字模拟试验、求解,计算参数估计量和统计量,进而研究其分布特征。为此, 本文根据EPC项目报价中有关风险的随机性特点,运用蒙特卡罗模拟分析其投标报价,以期为总承包商做出风险报价提供参考依据。本文首先介绍了国内外学者对风险管理及投标报价的研究现状,基于EPC总承包模式的定义和特点及风险管理理论,介绍了研究EPC项目风险报价的技术方法。其次,通过对EPC模式下总承包商常见风险因素的分析、识别和评价,依据总承包商选择的风险应对措施,确定EPC项目的报价风险因素。并重点阐述了风险估计的方法,确定风险因素的概率分布。最后,构建了基于蒙特卡罗模拟的风险报价模型, 利用贝叶斯理论量化风险因素,将EPC项目投标报价中的随机风险因素拟合成随机变量进行模拟,从而得到合理的投标报价。并结合实例分析,验证风险报价方法的可行性。本文研究的内容能够辅助EPC总承包商做出合理的估计和报价,提高EPC总承包商投标报价的竞争能力和风险管理水平,最终实现利润最大化。关键词:EPC项目风险蒙特卡罗模拟投标报价万方数据三峡大学硕士学位论文 III Abstract With the development of the construction market, EPC model gradually been widely used in construction projects in recent years. EPC project includes the works of design, procurement and construction, which mode generally uses a fixed price contract. The risk of the range of external factors, such as price changes, natural disastersand others are passed to the general contractor, which increased the importance of bidding quotation of the EPC projects. Therefore, a comprehensive analysis of the risks in EPC project and making a reasonable bid price while considering the risks, have e a problem to be solvedurgently to the general Carlo