期货程序化策略一 (2).doc

如影随形策略介绍
策略描述：
该策略为趋势型策略。加载股指期货10分钟K线，根据股指波段走势确立多空点，根据利润最大化和回撤小化设置最优化的参数，把握股指主要趋势。经过严格的历史测试与模拟测试，该策略收益高，回撤小的特点，50万资金测试6
2010-4-29
14:00:00
平多

-1,
569,
2010-4-30
10:45:00
平空

13,
582,
2010-4-30
10:45:00
开多

2010-4-30
11:05:00
平多

-4,
577,
2010-4-30
11:15:00
开空
3080
2010-4-30
13:50:00
平空

2,
580,
2010-4-30
13:50:00
开多
3071
2010-4-30
14:10:00
开空

2010-4-30
14:10:00
平多

-6,
574,
2010-4-30
14:20:00
平空

-4,
569,
2010-4-30
14:30:00
开多

2010-5-4
13:30:00
开空
3072
2010-5-4
13:30:00
平多

-3,
566,
2010-5-4
13:50:00
开多

2010-5-4
13:50:00
平空

-2,
563,
2010-5-4
14:20:00
开空

2010-5-4
14:20:00
平多

-3,
560,
2010-5-4
15:15:00
平空

6,
566,
2010-5-4
15:15:00
开多

2010-5-5
9:25:00
平多

1,
568,
2010-5-5
9:25:00
开空

2010-5-5
11:30:00
平空

1,
569,
2010-5-5
11:30:00
开多

2010-5-6
10:05:00
平多

5,
575,
2010-5-6
10:05:00
开空

2010-5-7
10:45:00
开多

2