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GARCH模型建模.docx

文档分类：IT计算机 | 页数：约13页举报非法文档有奖

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以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析(共1427个值）日元兑美元汇率值序列JPY
画出时序图
做单位根检验
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以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析(共1427个值）日元兑美元汇率值序列JPY
画出时序图
做单位根检验
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存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳
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确定模型AR(3) MA(3)
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AR（1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1)
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建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声
结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型
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有自相关性，做ARCH效应检验
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对话框选择ARCH效应
会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=…=aq=0,即无条件异方差效应）
多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）
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参数太多，考虑GARCH(1,1)模型
把均值模型和方差模型联立一起考虑
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这里可以尝试 ARCH-M模型，TGARCH模型等
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会发现均值模型里面ar(2)前面的系数显著为零，于是剔除ar(2),重新建模
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画出残差的QQ图
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在方程的对话框里选择forecast，静态预测，便可模拟原始数据
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