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ATR指标法那么
Average True Range真实波动幅度均值
绝对有用。
平均真实波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 创造的指标，用来测量价格的波动性。 ATR 不指波动区间扩张的时候。
回调或反弹背景：假定我们只想在市场回调时买入，在市场反弹时卖出。当价格比5天前的价格至少低3倍ATR时，我们可以让我们的系统准备买入。当价格比5天前的价格至少高出3倍ATR时，我们可以让我们的交易系统准备卖空。
入场触发器：
波动性突变：该理论认为突然出现的某个方向的大幅运动说明与该方向相同的趋势正在形成。一般来说，我们的入场规那么可以表述为：当价格比上一交易日收盘价高2ATR
时买入，当价格比上一交易日收盘价低2ATR时卖出。这里的一般概念是在平常交易日里价格涨跌不会超过上一交易日收盘价1ATR，超过上一交易日收盘价2ATR的价格涨跌是不寻常的事件，这说明有什么不同寻常的事发生了。由此可以做出的结论是：促使价格这么运动的原因是实质性的，一个新的趋势正在形成。
一些波动性突变系统的评价标准以点数为单位，而不是以ATR为单位。例如它们认为当日元比上一个收盘价高出250点时才说明上升趋势出现。以点数为单位而不是以ATR为单位的交易系统需要不断的调整优化，才能与市场变化保持一致。然而，以ATR为单位的交易系统不需要优化，正如我们以前解释的那样，ATR值会随着市场变化而变化。
方向改变触发器：
假定我们想在上升趋势中的回调买入，我们可以将我们之前谈到的回调或反弹背景与入场触发器结合起来，后者能告诉我们什么时候回调或反弹已经结束，也就是告诉我们主要趋势什么时候正在恢复。
这一系列规那么可以表述为：如果今天的收盘价比40天移动均价高2ATR或更多，这说明长期趋势是向上的；而且今天的收盘价比七天前的收盘价低2ATR或更多，这说明我们正处在上升趋势的回调中，。入场触发器说明市场已经从近期低点中恢复上涨，回调可能已经结束，当我们进入市场后，市场会再次向主趋势方向运动。
正如你在上面看到的，ATR在设计合理入场策略时是非常有价值的工具。在我们的下篇文章中，我们将会讨论ATR在退出策略中的应用，并给出一些有趣的应用实例。
ATR在离市中的应用  
在本文中我们将向大家展示ATR如何帮助我们更准确的离市
ATR出场策略：或许ATR最有价值的应用是用来确定盈利目标。如果我们对用美元数量表示的盈利目标进行测试，我们很可能找到这样一个美元数量表示的盈利目标，它在历史数据测试中能产生理想的回报。比方，假设我们经过优化后已经找到能在某一特定市场获得正期望收益的最正确盈利目标--1250美元。虽然该方法能在历史测试中获得满意效果，但这不是解决问题的最好方法。
当市场平静的时候，波动性变小，我们的盈利极可能低于1250美元的目标；然而当市场波动性变大，而且形成一个强劲的趋势，我们的潜在盈利很可能远大于1250美元。1250美元的目标水平无法让人满意，要么有时目标水平太高，要么有时目标水平太低。
相反，如果我们用ATR来限定我们的盈利目标，我们将会找到一个更强健更合理的解决方法。