厦门大学经济学考博2006计量经济学.doc

厦门大学经济学考博2006计量经济学.doc《计量经济学》博士研究生入学试题(A)一、简答题(每题5分,共40分)1、指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。2、若回归模型的随机误差项可能存在q(1?q)阶自相关,应采用什么检验?其检验过程和检验统计量是什么?3、谬误回归的主要症状是什么?检验谬误回归的方法主要有哪些?在回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗?4、一般的几何滞后分布模型具有形式:??????????01itititxy?????,??0?tE?,??stst,2,cov?????,10???。如何对这类模型进行估计,才能获得具有较好性质的参数估计量?5、假定我们要估计一元线性回归模型:tttxy??????,??0?tE?,??stst,2,cov?????但是担心tx可能会有测量误差,即实际得到的tx可能是tttxx????,t?是白噪声。如果已经知道存在与?tx相关但与t?和t?不相关的工具变量tz,如何检验tx是否存在测量误差?6、考虑一个单变量平稳过程tttttxxyy????????????110110(1)这里,??2,0??IIDt?以及11??。由于(1)式模型是平稳的,ttxy和都将达到静态平衡值,即对任何t有:??tyEy??,??txEx??于是对(1)式两边取期望,就有????????xxyy1010????(2)也就是????????????xkkxy101101011?????(3)这里1k是?y关于?x的长期乘数,重写(1)式就有:????tttttxxyy?????????????????11001101????ttttxxkky??????????????01101101(4)我们称(4)式为(1)式的误差修正机制(Error-correctionMechanism)表达式(ECM)。在(4)式中我们可以发现长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、负偏离对短期波动的作用不是对称的,那么模型应该如何设计与估计?7、检验计量经济模型是否存在异方差,可以用布罗歇—帕甘检验(BreuschPagan)和怀特(White)检验,请说明这二种检验的差异和适用性。8、在模型设定时,如果遗漏重要变量,那么模型中保留下来的变量系数的OLS估计是无偏和一致的吗?请举简例说明。二、综合题(每题15分,共60分)1、为了比较A、B和C三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异,从这三个城市总计CBANNN??个企业中按一定规则随机抽取CBAnnn??个样本企业,得到这些企业的劳动生产率y作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量,并且A城市全面实施这项经济改革政策,B城市部分实施这项经济改革政策,C城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验A、B和C这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异?2、用观测值201,,yy?和2010,,,xxx?估计模型ttttexxy?????110???得到的OLS估计值为????????0?????1???R和25?2??括号内为t统计量。由于1??的t值较小,去掉滞后回归自变量1?tx重新估计模型,这时,R2为多少?3、对线性回归模型:'i i iy x?