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PEG支载合成硫脲、氨基硫脲、噻二唑和噁二唑.pdf天津大学硕士学位论文概率准则下投资组合的整数规划模型姓名:张莉申请学位级别:硕士专业:系统工程指导教师:唐万生20030101中文文摘中文摘要马克维茨建立的证券投资组合的均值方差模型,对证券投资在理论上有着指导意义,然而,由于其模型的局限性,尤其是假定与现实情况不符,使它在现实应用中受到了很大的阻碍。本文针对中国目前证券市场发展的具体状况,结合前人的研究成果提出了概率准则下投资组合的整数规划模型,并给出了确定性等价类模型。对建立的整数规划模型,因现有求解整数规划问题的方法有局限性,在求解本文建立的概率准则下投资组合整数规划时几乎完全失效。为此,本文利用遗传算法结合随机模拟技术求解,利用随机模拟的方法来计算准则函数值,以遗传算法作为寻优方法,并在遗传算法中引入自适应思想,设计了基于自适应遗传算法的随机模拟求解方法,对所提出的概率准则下投资组合问题进行求解,并用Matlab编程在计算机上实现。最后通过实例计算验证了所建立模型的合理性,求解方法的可行性和有效性。关键字:投资组合;概率准则;整数规划:随机模拟;遗传算法————一竺!!竺‘ABSTRACTThemean—,itslimitation,especiallythedeviationbetweenassumptionandrealworld,,,anintegralprogrammingmodelofportfolioselectionproblemwithprobabilitycritedonisestablished,,,icalgorithm,,:Portfolio;ProbabilityCriterion;IntegerProgramming;StochasticSimulation;icAlgorithm;独创性声明乖人声明所呈变的学位论文是本人在导师指导下|进行的研究工作和取得的州究成果,除了文-和特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得墨生盘生或其他教育村L构的学伯或证书而使用过的利料。与我一同工作的同志对本研究所做的任{。学位论文作者繁乞:吾&豹签字闩期:二妒2年/、使用学位论文的规定。特授权苤壅盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意。;校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:弧韵导师签名物龟签字同期:≯神晕年/三月卿同签字日期:加·尹年/,如风险的防范与控制、资本市场的运营等问题的过程中,大量运用金融数学研究金融经济学模型取得的研究成果。现代金融理论是伴随着金融市场的发展而不断发展起来的。现代金融理论的发展为金融创新及风险管理提供了理论基础,反过来大量的金融创新活动和风险管理的日益发展又为金融理论的发展提出了现实的理论问题,促进现代金融理论的迸一步发展。现代证券投资组合理论(ModemportfolioTh