第八章 单方程回归模型的几个专题.doc

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第八章 单方程回归模型的几个专题
〔dummy variable〕
概念与用作
在实际建模过程中，被解释变量不但受定量变量影响，同时还受定性变量影响。例如需要考虑性别、民族、不同历史时期、

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数据来源：?中国统计年鉴?1989。注：以季节数据D1为例，EViews命令是D1= ***@seas(4)。
以时间t为解释变量〔1982年1季度取t = 1〕的煤销售量〔y〕模型如下：
y = + t + D1 + D2 + D3 (1)
() () () () ()
R2 = , DW = , . = , F=, T=28, (28-5) =
由于D2，D3的系数没有显著性，说明第2，3季度可以归并入根底类别第1季度。于是只考虑参加一个虚拟变量D1，把季节因素分为第四季度和第一、二、三季度两类。从上式中剔除虚拟变量D2，D3，得煤销售量〔y〕模型如下：
y = + t + D1 (2)
( () ()
R2 = , DW = , . = , F = , T=28, (25) =
进一步检验斜率是否有变化，在上式中参加变量t D1，
y = + t + D1 - t D1 (3)
() () () (-)
R2 = , DW = , . = , F = , T=28, (24) =
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由于回归系数 - -，可见斜率未发生变化。因此以模型 (2) 作为最后确立的模型。
假设不采用虚拟变量，得回归结果如下，
y = + t (4)
() ()
R2 = , DW = , . = , T = 28, (26) =
与〔2〕式相比，回归式〔4〕显得很差。
乘法方式〔斜率变化〕
以上只考虑定性变量影响截距，未考虑影响斜率，即回归系数的变化。当需要考虑时，可建立如下模型：
yt = b0 + b1 xt + b2 D + b3 xt D + ut ,
其中xt为定量变量；D为定性变量。当D = 0 或1时，上述模型可表达为，
yt =
通过检验 b3是否为零，可判断模型斜率是否发生变化。
情形1〔不同类别数据的截距和斜率不同〕 情形2〔不同类别数据的截距和斜率不同〕
例2：用虚拟变量区别不同历史时期〔file:dummy2