Eview面板数据之固定效应模型
Eviews 面板数据之固定效应模型
在面板数据线性回归模型中,如果对于不同的截面或不同的时间序列,只是模型的截距项是不同的,而模型的斜率系数是相同的,则称此模型为固定效应模型。固定效
Eview面板数据之固定效应模型
Eviews 面板数据之固定效应模型
在面板数据线性回归模型中,如果对于不同的截面或不同的时间序列,只是模型的截距项是不同的,而模型的斜率系数是相同的,则称此模型为固定效应模型。固定效应模型分为三类:
个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列(个体)只有截距项不同的模型:
2
K
it i k kit it k y x u λβ==++∑ (1)
从时间和个体上看,面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响均是相同的,而且除模型的解释变量之外,影响被解释变量的其他所有(未包括在回归模型或不可观测的)确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化时。
检验:采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造F 统计量,以检验设定个体固定效应模型的合理性。F 模型的零假设:
01231:0N H λλλλ-===???==
()
1(1,(1)1)(1)
RRSS URSS N F F N N T K URSS
NT N K --=
---+--+:
RRSS 是有约束模型(即混合数据回归模型)的残差平方和,URSS 是无约束模型ANCOV A 估计的残差平方和或者LSDV 估计的残差平方和。
实践:
一、数据:已知11016—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(cp ,不变价格)和人均收入(ip ,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板数据(panel data )工作文件;(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。年人均消费(consume )和人均收入(income )数据以及消费者价格指数(p )分别见表1,2和3。
表1 11016—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据
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在面板数据线性回归模型中,如果对于不同的截面或不同的时间序列,只是模型的截距项是不同的,而模型的斜率系数是相同的,则称此模型为固定效应模型。固定效应模型分为三类:
个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列(个体)只有截距项不同的模型:
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