计量经济学第四章练习题集与参考解答.docx

计量经济学第四章练****题集与参考解答
第四章练****题及参考解答
假设在模型i i i i
u X X Y +++=33221βββ中，32X X 与之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归：
合 因为
12233???Y X X βββ=--，且122??Y X αα=-，133??Y X γγ=- 由于3322????βγβα
==且，则 112222
2
2
?????Y Y X Y X X αααββ-=-=-=
1
13333
33
?????Y Y X Y X X γγγββ-=-=-=
则 11


122332
3112
3
???????Y Y Y X X Y X X Y X X αγβββαγ--=--=--=+- (3) 存在()()()()3
3
2
2
?var ?var ?var ?var
γβα
β==且。 因为()()
∑-=
223
2
22
2
1?var
r x i
σβ
当023


=r 时，()
(
)()2222
2
23
222
2
?var 1?var α
σσβ==-=∑∑i
i x
r x 同理，有()()3
3
?var ?var γβ=
“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。在逐步回归中既可采取每次引进一个解释变量的程序(逐步向前回归)，也可以先把所有可能的解释变量都放在一个多元回归中，然后逐一地将它们剔除(逐步向后回归)。加
第四章练****题及参考解答
假设在模型i i i i
u X X Y +++=33221βββ中，32X X 与之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归：


i
i i i i i u X Y u X Y 23311221++=++=γγαα
(1)是否存在3
322????βγβα
==且？为什么？ (2)1
11???βαγ会等于或或两者的某个线性组合吗？ (3)是否有()()()()3
3
2
2
?var ?var ?v