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量化投资风险检测工具
量化投资风险检测工具
敞口检测工具（exposure monitoring tools）足够简单。它们以当前持有的头寸为起点，然后对头寸分组或分析基金经理关心的敞口头寸。例如，在一个奇虎欧投资组合
量化投资风险检测工具
量化投资风险检测工具
敞口检测工具（exposure monitoring tools）足够简单。它们以当前持有的头寸为起点，然后对头寸分组或分析基金经理关心的敞口头寸。例如，在一个奇虎欧投资组合里，如果基金经理想要看他投资在各种资产类被（股票、债券、货币和大宗商品）的头寸，就可以通过敞口监测软件软件来实现。同样，人们可以根据另外一些有趣的特征对金融产品分组，比如价值、动量趋势的势头、波动率等。很多股票交易者监测各种部门、行业、大量的不同市值以及诸如价值型和成长型这样不同类型因素的总敞口和净敞口。他们可能使用专有工具或者使用像BARRA、Northfield这样现成的软件，这些工具都很简单，如何使用它们却是一项艺术。无论模型是否正确，有经验的基金经理都可以识别出他们投资组合里的风险敞口。如果敞口超出了界限，无论界限是以极限值或期望值为基础，这都可以作为模型的一个早期预警，表明模型可能出现问题或者存在其他有问题的市场条件。
赢利和亏损监测工具（profit and loss monitors)同样也很简单。它们也以当前的投资组合为起点，但随后它们着眼于投资组合头寸前一天的收盘价，并将此价格与相同金融产品的市场价格作比较。许多基金经理查看他们策略的日内业绩图来快速、直观地决定这一天将会如何操作。这些工具在防范多种类型的模型风险时也非常重要。
量化投资风险检测工具
敞口检测工具（exposure monitoring tools）足够简单。它们以当前持有的头寸为起点，然后对头寸分组或分析基金经理关心的敞口头寸。例如，在一个奇虎欧投资组合里，如果基金经理想要看他投资在各种资产类被（股票、债券、货币和大宗商品）的头寸，就可以通过敞口监测软件
量化投资风险检测工具
敞口检测工具（exposure monitoring tools）足够简单。它们以当前持有的头寸为起点，然后对头寸分组或分析基金经理关心的敞口头寸。例如，在一个奇虎欧投资组合
量化投资风险检测工具
量化投资风险检测工具
敞口检测工具（exposure monitoring tools）足够简单。它们以当前持有的头寸为起点，然后对头寸分组或分析基金经理关心的敞口头寸。例如，在一个奇虎欧投资组合里，如果基金经理想要看他投资在各种资产类被（股票、债券、货币和大宗商品）的头寸，就可以通过敞口监测软件软件来实现。同样，人们可以根据另外一些有趣的特征对金融产品分组，比如价值、动量趋势的势头、波动率等。很多股票交易者监测各种部门、行业、大量的不同市值以及诸如价值型和成长型这样不同类型因素的总敞口和净敞口。他们可能使用专有工具或者使用像BARRA、Northfield这样现成的软件，这些工具都很简单，如何使用它们却是一项艺术。无论模型是否正确，有经验的基金经理都可以识别出他们投资组合里的风险敞口。如果敞口超出了界限，无论界限是以极限值或期望值为基础，这都可以作为模型的一个早期预警，表明模型可能出现问题或者存在其他有问题的市场条件。
赢利和亏损监测工具（profit and loss monitors)同样也很简单。它们也以当前的投资组合为起点，但随后它们着眼于投资组合头寸前一天的收盘价，并将此价格与相同金融产品的市场价格作比较。许多基金经理查看他们策略的日内业绩图来快速、直观地决定这一天将会如何操作。这些工具在防范多种类型的模型风险时也非常重要。
量化投资风险检测工具
敞口检测工具（exposure monitoring tools）足够简单。它们以当前持有的头寸为起点，然后对头寸分组或分析基金经理关心的敞口头寸。例如，在一个奇虎欧投资组合里，如果基金经理想要看他投资在各种资产类被（股票、债券、货币和大宗商品）的头寸，就可以通过敞口监测软件
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