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信用管理 - 银行 - 信用风险管理 Chapater10 - 2.ppt

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第十章信用风险管理
一、信用风险的定义
传统观点认为,信用风险是指债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体经营带来的风险。
按现代风险环境和风险管理技术看,信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性;更为一般地讲,信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。
二、现代信用风险的成因
信用风险的成因是信用活动中的不确定性,包括“外在不确定性”和“内在不确定性”两种。
外在不确定性来自于经济体系之外,是经济运行过程中随机性、偶然性的变化或不可预测的趋势,包括来自国外金融市场不确定性的冲击。一般外在不确定性对整个市场都会带来影响,其所导致的信用风险又被称为“系统性风险”。
内在不确定性来源于经济体系之内,它是由行为人主观决策及获取信息的不充分性等原因造成的,带有明显的个性特征。内在不确定性产生的风险又称为“非系统性风险”。
信用风险的作用
信用风险是金融市场的一种内在推动和制约力量。它同时给金融市场参与者带来机遇与挑战。一方面,信用风险促进金融市场参与者管理效率的提高:洞察金融市场变化,采取有效管理规避负面影响,迅速行动把握时机者,能获得较好的收益;反之,则可能遭受损失。另一方面,信用风险可能造成的严重后果具有的警戒作用,能对金融市场参与者产生一定的约束,从而对整个金融市场起到调节作用。

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