商务与经济统计 第六版偶数题答案.doc

4．a．对于任意一个观测值，虚拟变量取值之和为1。因为方程包含一个截距项，所以存在完全多重共线性和虚拟变量陷阱。
b．衡量第1和第4季度需求的期望差异，其他保持不变。衡量第2和第4季度需求的期望差异，其他保持不变。衡量第3和第4季度需求的设。
自相关系数的估计值为：。
a．，:，；:，。在5%和1%的显著性水平下，依据德宾-沃森检验拒绝原假设。自相关系数的估计值为：。
b．，:，；:，。在5%的显著性水平下，依据德宾-沃森检验拒绝原假设。在1%的显著性水平下检验是非决定性的。自相关系数的估计值为：。
c．，:，；:，。在5%的显著性水平下，依据德宾-沃森检验拒绝原假设。在1%的显著性水平下检验是非决定性的。
d．，:，；:，。在5%或1%的显著性水平下，依据德宾-沃森检验都不能拒绝原假设。在1%的显著性水平下检验是非决定的。自相关系数的估计值为：。没有充分的证据说明残差存在自相关性。
32．给定
如果可以求出误差项的方差和之间存在平方关系，例如，可以通过在回归方程两边同时除以将异方差问题剔除。
34．本章练****13的回归分析模型包含因变量的滞后值作为自变量。当一个滞后因变量作为自变量时，德宾-沃森统计量不再有效。替代它的是德宾h统计量：
:，:，，
，，在10%的显著性水平下不能拒绝原假设。
36．，:，；:，。在5%的显著性水平下拒绝原假设，在1%的显著性水平下检验是非决定性的。
38．，:，；在1%的显著性水平下拒绝原假设，因此包含一个遗漏变量的误设回归模型会导致残差自相关性的出现。
40．a．虚拟变量：当一个因素不可以计量时就可以使用虚拟变量。例如，如果我们想确定贸易壁垒对产出增长率的影响时，我们可以引入一个虚拟变量，当设定贸易壁垒时虚拟变量取值为1，否那么为0。这可以用于区别不同水平的贸易壁垒。
b．滞后因变量：当分析时间序列数据时滞后因变量非常有用。例如，某人可能期望在模型中用滞后的增长率来解释产出的变化。
c．对数转化：对数转化从本质上使得线性统计技术〔如最小二乘回归等〕能够估计非线性函数。例如，在本钱函数是典型的非线性函数时，它是关于产出的某个函数。对数转化使得我们能够用线性的形式描述非线性关系，因此用线性估计技术估计模型。
42．表述不正确。几个二元〔简单〕线性回归模型的和不能等同于从多元回归分析得出的结果。因此，当别离自变量时可能会得出单个结果的统计显著性的信息，但将自变量合在一起时不能得出关于自变量对因变量影响的任何信息。最好认识到当一组变量作为整体的影响是显著的，但在某种精确度下，数据不能提供将每个自变量各自影响分开的充分的信息。
44．a．，因为，所以在10%的显著性水平下不能拒绝原假设。
b．，因为，所以在10%的显著性水平下不能拒绝原假设。
c．结果的差异可能是由于每股收益〔〕和每股资金流量〔〕之间存在多重共线性。
46．没有得到任何结论，因为和的估计的系数是条件显著的，因此，模型的估计是不正确的。
48．a．其他保持不变，新的企业价值排名每增加1%，%。
b．，:，，在1%的显著性水平下拒绝原假设。
c．如果残差是自相关的，b的假设检验结果是不正确的。模型必须考虑自相关的误差并进行重新估计。
d．
50．a．在95%的置信水平下：
b．，，，等等。。
c．注意，由于一个滞后因变量作为自变量的出现，德宾h统计量是相关的。，，因此在10%的显著性水平下不能拒绝原假设。
52．
回归分析：的对数与的对数、的对数
回归方程是：
，:，，在5%的显著性水平下不能拒绝原假设。
54．
回归分析：的对数与的对数、的对数、滞后值的对数
回归方程是：的缺失值1使用了34个滞后值，1个包含缺失值
，-值=，在任何一般的显著性水平下不能拒绝原假设。
56．
回归分析：的对数与的对数、的对数、的对数
回归方程是：
，:，，:，在1%或5%的显著性水平下都不能拒绝原假设。
58．a．
回归分析：CSH与GDPH
回归方程是：CSH=-207+
使用了214个滞后值，4个包含缺失值
，:，，在1%的显著性水平下拒绝原假设，接受备择假设即残差之间存在正的自相关的显著性是最大的。
模型说明解释的有效性非常高〔〕，但是，残差之间存在显著的自相关性〔〕。
b．
回归分析：CSH与GDPH、FBPR、CSH滞后值
CSH=-+ 8GDPH-+
使用了210个滞后值，8