金融计量论文.docx

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金融计量论文
本科生课程论文成绩评定表
教
师
填
写
20 13 —— 20 14 学年·····································
六、异方差检验·············································
七、模型分析···············································
一、摘要
凯恩斯认为，短期影响个人消费的主观因素比较稳定，消费者的消费主要取决于收入的多少。但是大家都知道，收入的变动并非影响消费的全部原因。尤其在短期内，有时边际消费倾向可以为负数，即收入增加时消费反而减少，收入减少时消费反而增加；有时边际消费倾向会大于1，即消费增加额大于收入增加额。这些现象告诉我们，在日常生活中，除了收入，还有其他一些因素会影响消费行为。本文利用1993年—2012的二十年数据，选取了居民可支配收入、CPI、税率、GDP四个因素分析对居民消费的影响，旨在说明其中的相互关系，为国家政策的制定与实施提供参考意见。
关键词： 消费水平 居民可支配收入 CPI 税率 GDP
表1：1993年—2012的三十年数据
二、回归模型的选择
＝1＋2X1＋3X2＋4X3＋5X4,将居民消费水平作为被解释变量y,居民家庭可支配收入作为解释变量X1，CPI作为解释变量X2，税收作为解释变量X3，GDP作为解释变量X4。
运行统计分析软件Eviews，将表1中相应变量数据输入界面，进行回归分析所得结果如表2:
根据表2，可以得出模型
Y=+
R2 = = F=7640 T=20
＝b1＋b2lnX1＋b3lnX2＋b4lnX3＋b5lnX4,如表3所示
根据表3，可以得出模型
Lny=+
R2 = = F= T=20
通过比较R2，决定选择对数模型，因为这个模型对样本的拟合得更好
三、模型检验与修正
对对数模型进行检验
（1）T检验
分别针对：=0（i=2,3,4,5），给定显着性水平=，查t分布表得自由度为T-k-1=15临界值 （T-k-1）=。由表3中数据可得，2、3、4、5与对应的t统计量分别为、、、，其绝对值均大于 （n-k）=，这说明分别都应当拒绝：=0（i=2,3,4,5），也就是说，当在其它解释变量不变的情况下，解释变量“居民家庭可支配收入”（）、“CPI”（）、“税收”（）、“GDP” ()分别对被解释变量“居民消费水平”Y都有显着的影响。
（2）F检验
给定显着性水平=，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=16的临界值(3,16)=，由表3中得到F=，由于F=>
(3,16)=,说明回归方程显着，即“居民家庭可支配收入”、“CPI”、“税收”、“GDP”等变量联合起来确实对“居民消费水平”有显着影响。
四、多重共线性检验与修正
（1）相关系数法
由于模型涉及到的参数较多考虑进行一次多重共线性检验，建立相关系数矩阵如下表所示。