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商业银行业务经营与管理ppt课件第四章 商业银行资本的规定.ppt
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金融/股票/期货
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商业银行业务经营与管理ppt课件第四章 商业银行资本的规定.ppt
商业银行业务经营与管理ppt课件第四章 商业银行资本的规定
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第四章 商业银行资本的规定
第一节 商业银行资本的构成第二节 商业银行资本充足度第三节 《巴津工程师范学院 李秀红
二、资本充足度的测定
核心资本与风险加权资产总额的比率不得低于4%;
总资本(核心+附属)与风险加权总资产的比率不得低于8%,其中二级资本不得超过一级资本的100%。
《巴塞尔协议》对银行资本的要求
24
天津工程师范学院 李秀红
二、资本充足度的测定
核心资本比率=
核心资本
风险加权资产总额
×
100%≥4%
资本充足率=
总资本
表外风险加权资产总额
×
100%≥8%
表内风险加权资产总额
+
风险加权资产总额=∑资产×风险权数
25
天津工程师范学院 李秀红
资本充足度的测定
表内项目,资产帐面价值直接乘以对应的风险权数。
表外项目,先按规定的信用转换系数将其转换为对等数量的贷款额度,然后再乘以相应的风险权数。
测定方法:
26
天津工程师范学院 李秀红
表内风险资产= ∑ 表内资产×风险权重
表外风险资产= ∑ 表外资产×信用换算系数×
表内相同性质资产的风险权重
全部风险资产=表内风险资产+表外风险资产
资本充足度的测定
风险资产的加权计算
27
天津工程师范学院 李秀红
资产负债表内的资产风险权数分为:0%、20%、50%、100%
资产负债表外项目的信用换算系数分为:0%、20%、 50%、100%
衍生工具的信用换算系数(利率合约和汇率合约)
资本充足度的测定
28
天津工程师范学院 李秀红
资本充足度的测定
CASE——某银行表内表外资产情况
单位:万元
29
天津工程师范学院 李秀红
资本充足度的测定
30
天津工程师范学院 李秀红
资本充足度的测定
首先计算表外项目的信用对等额
31
天津工程师范学院 李秀红
资本充足度的测定
表内资产和表外项目的信用对等额乘以相应的权重
银行风险加权总资产
=(75+300)×0+(75+150)×+75×+(975+150)×1
=
银行的资本充足率=100÷=%
假设该银行资本额为100万元,则:
32
天津工程师范学院 李秀红
第三节 《巴塞尔协议》的新发展
一、《巴塞尔协议》
的积极作用及
主要不足
二、2019年新协议
草案的内容
33
天津工程师范学院 李秀红
一、《巴塞尔协议》的积极作用及主要不足
促进了国际银行业对银行风险管理重要性的认识;
为实施风险管理提供了统一的标准;
改变了商业银行经营管理的观念与方式方法;
拓宽了商业银行风险管理的范围。
对信用风险权重的计量过于简单化,且缺乏精确的风险测算方法。 (如未考虑同类资产不同信用等级的差异、商业承兑汇票的承兑人信用状况的不同);
单纯侧重于信用风险管理,忽视其他风险因素;
仅仅依靠资本充足率作为控制银行风险的唯一手段。
带有“国别歧视”
34
天津工程师范学院 李秀红
产生的背景
20世纪90年代以来,以金融衍生产品为主的市场交易风险屡屡发生,致使银行倒闭和巨额亏损事件层出不穷。 而面对新的变化,原来《协议》的局限性更加凸显。为此,巴塞尔委员会先后出台了一系列文件,对其进行修订和补充。
二、2019年新协议草案的内容
35
天津工程师范学院 李秀红
产生的背景
二、2019年新协议草案的内容
2019年9月,巴塞尔银行业条例和监管委员会(即巴塞尔委员会)颁布了《有效银行监管的核心原则》
2019年1月16日巴塞尔委员会公布了《新资本协议草案》。2019年6月巴塞尔新协议正式出台。2019年在十国集团实施。
36
天津工程师范学院 李秀红
《新协议》的三大支柱
最低资本标准
监管部门的检查
有效的市场约束
37
天津工程师范学院 李秀红
新协议对银行资本构成和最低资本比率的要求不变,修改了资本充足率公式的分母——风险加权资产,综合考虑了信用风险、市场风险和操作风险的资本
商业银行业务经营与管理ppt课件第四章 商业银行资本的规定 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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