时间序列分析--第三章平稳时间序列分析.ppt

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线性差分方程
线性差分方程
齐次线性差分方程
Date
8
课件
齐次线性差分方程的解
特征方程
特征方程的根称为特征根,记作
齐次线性差分方程的通解
不相等实数根场合
有相等实根场合
复根场合
Date
9
课件
非齐次线性差分方程的解
非齐次线性差分方程的特解
使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解
非齐次线性差分方程的通解
齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和
Date
10
课件

AR模型(AutoRegressionModel)
MA模型(MovingAverageModel)
ARMA模型(AutoRegressionMovingAveragemodel)
Date
11
课件
AR模型的定义
具有如下结构的模型称为阶自回归模型,简记为
特别当时,称为中心化模型
Date
12
课件
AR(P)序列中心化变换
称为的中心化序列,令
Date
13
课件
自回归系数多项式
引进延迟算子,中心化模型又可以简记为
自回归系数多项式
Date
14
课件
AR模型平稳性判别
判别原因
AR模型是常用的平稳序列的拟合模型之一,但并非所有的AR模型都是平稳的
判别方法
单位根判别法
平稳域判别法
Date
15
课件
:考察如下四个模型的平稳性
Date
16
课件