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Kalman滤波误差分析.ppt

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适用于年终总结/工作计划/述职报告/策划方案等
2020
注意Φ为原系统的转移阵
不是滤波系统转移阵
这亦是一个齐次方程,式中:
注意下标关
系,上下标限
方向:,充分充要条件
,讨论具体条件
§2Kalman滤波误差方差阵的上、下界
,可以看到,对于一
个实际系统来说,上述过程是相当麻烦的;另外,在工
程上,我们更关心的往往是P(t),PX的变化范围,即上下
界,而不是具体的变化过程,因此就没有必要求出其解
来。
定理:若系统
是一致完全可控和一致完全可观测的,即有
既然上面已经证明了Pk的上界,显然若能将下界问题转化为上界问题,问题的证明将会比较方便。根据矩阵理论,若,这启示我们要利用逆阵的关系,但实际计算时还有些技巧。实际运算表明,直接采用对应的“倒数”(逆矩阵)关系还是有点麻烦的。只要设法建立某种“倒数”关系,问题就可望解决。
写成标准式:
为方便起见,合写在一起:

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