第十二章 金融风险与金融监管.pptx

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货币币银银行行学学
南华华工工商商学学院院
第一一节节金金融融风风险险
一、、金金融融风风险险的的含含义义
………风风险险就就是是不不确确定定性性。。
遭受受损损失失的的可可能能性性…………
风险险=\=亏亏损损
二、、金金融融风风险险的的特特性性
1、、扩扩散散性性((可可传传递递性性))
2、、社社会会性性
3、、可可控控制制性性
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金融融风风险险与与金金融融监监管管
三、、金金融融风风险险的的分分类类
1、、信信用用风风险险((违违约约风风险险))
是指指贷贷款款到到期期后后,,借借款款方方不不能能归归还还贷贷款款从从而而使使放放款款方方承承受受损损失失的的风风险险。。
2、、利利率率风风险险
从20世世纪纪60年年代代末末至至80年年代代初初,,美美国国储储蓄蓄贷贷款款协协会会陷陷入入了了严严重重的的危危机机
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金融融风风险险与与金金融融监监管管
3、通通货膨膨胀风风险((购买买力风风险))
4、外外汇风风险((汇率率风险险)
包括::交易易风险险、会会计风风险、、经济济风险险。
5、证证券价价格风风险
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金融融风风险险与与金金融融监监管管
6、流流动性性风险险
指因银银行无无力满满足客客户的的提款款要求求(负负债的的减少少)或或正当当的贷贷款申申请((资产产的增增加))而造造成损损失的的风险险。
7、操操作风风险((日本大大和银银行事事件)
8、国国家风风险
9、市市场风风险
指银行行的表表内和和表外外头寸寸由于于市场场价格格的变变动而而遭受受损失失的风风险。。
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金融融风风险险与与金金融融监监管管
第二节节金金融融监管管
一、金金融监监管的的含义义及目目标P181
二、金金融监监管的的主体体和对对象
三、金金融监监管的的基本本原则则
1、依依法监监管原原则
2、合合理、、适度度竞争争原则则
3、内内部自自我约约束与与外部部监管管相结结合的的原则则
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金融融风风险险与与金金融融监监管管
4、安全稳稳健与风险险预防原则则
5、社会经经济效益原原则
四、银行业业监管的主主要内容
(一)预防防性监管手手段
1、对银行行准入和退退出的监管管
2、对银行行资本充足足度的监管管
1988年年《巴塞尔尔协议》规规定的资本本充足率要要求:
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金融风风险与与金融融监管管
银行资本/银行行加权风险险资产≥8%,
核心资本/银行行加权风险险资产≥4%。。
3、对银行行资产流动动性的监管管
流动性的最最低要求::法定的的存款准备备金率
此外:
商业银行贷贷款余额/存款款余额的比比例≤75%,
流动性资产产余额/流动性性负债余额额≥25%;……。。
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金融风风险与与金融融监管管
4、对银行行业务活动动范围的监监管
例如,是实实行分业经经营还是混混业经营。。
5、对银行行贷款集中中程度的监监管
每家银行对对单个借款款者的贷款款数额不能能太多………。
例如我国的的《商业银银行法》第第39条规规定:“对对同一借款款人的贷款款余额与商商业银行资资本余额的的比例不得得超过10%”。
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金融风风险与与金融融监管管
6、对外汇汇交易的监监管
规定银行外外汇交易数数量与资本本量的比例例,…
7、对银行行的检查
8、资产质质量监管
规定统一的的信贷资产产质量分类类标准
鼓励银行从从经营所得得中提取占占贷款余额额一定比例例的贷款损失准准备金。
9、对银行行内部控制制制度的监监管
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