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广义的资产负债管理
资产负债部门的组成
企业主计
计划部
资金部主管/解析分析部
职责
企业主计衡量业绩
计划部指导发展方向
解析分析组负责具体实施
/
Oct., 2002
加拿大皇家银行ALM
财务主管
财务部
资金部
解析分析
流通分析管理
战略发展&债券组合管理
…
总会计师
费用解析/控制
财务主计
…
Oct., 2002
业绩衡量
普通股东收益率(ROE)
=净收入/普通股东资本金
经济利润(.)
=净收入- 普通股东资本* (普通股东资本成本率)
总股东收益率(TSR)
= ( 的股价增长+ 分红) / 时的股价
t0
t1-t0
Oct., 2002
业绩衡量
加拿大皇家银行
金融集团
净收入
经济利润
普通股东收益率
分支
D
分支
B
分支
C
分支
A
业务部
1
业务部
2
顾客分部
产品
交易
Oct., 2002
资金转移定价
ROE = 产品利率差价+其他收入-贷款亏损-非利率支出-税项
所分配的普通股东的资本
资金转移定价
服务收费
预期信用损失
成本策划
税务管理
经济资本
普通股东收益率
Oct., 2002
内部资金定价
总行与分行之间的资金调度
为什么要进行内部资金定价
Oct., 2002
为什么要内部资金定价
将“利率风险”业务部门或某些产品中“剔除”出来,借以保证银行收入的稳定增长
促进银行资产定价
对建立一套完整的产品盈利性分析有指导作用
支持资产负债管理
有利于建立现代银行管理制度
Back
Oct., 2002
资金转移定价
收益率
期限
存款息率
贷款收益
收益曲线
存款息率差价
配对失效差价
贷款息率差价
Oct., 2002
资金集中
存款者1
存款者2
存款者n
分行1
存款者1存款者2存款者n
分行2
总行资金部
行号
分行3
分行4
分行5
分行K
分行资产负债表
Oct., 2002
资金有偿流动存款
分支机构存款部门
资金部缺口管理
资本市场
资金池
客户
3%(1年期)
MVF
3个月BA
固定利率大约为5%
5%(1年期)
SWAP
Oct., 2002