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向上敲出看涨障碍期权GramCharlier定价模型.doc
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金融/股票/期货
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向上敲出看涨障碍期权GramCharlier定价模型.doc
该【向上敲出看涨障碍期权GramCharlier定价模型 】是由【泰山小桥流水】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【向上敲出看涨障碍期权GramCharlier定价模型 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。向上敲出看涨阻碍期权Gram-Charlier定价模型
早在1973年,由FisherBlack和MyronScholes推导出了基于无盈利支付
股票期权的Black-Scholes期权定价公式。同年,RobertMerton提出了一个一
般化的模型。
在该期权定价模型中,假设标的财富回报率是吻合几何布朗运动过程,而且
颠簸率为常数,且只关注了标的财富价格分布的均值和方差。可是在实质状况中,
标的财富回报过程的分布是趋如“尖峰厚尾”的。
因此本文考虑了“尖峰厚尾”的特色,在传统Black-Scholes-Merton模型的
基础上,不再假设财富回报是几何布朗运动,而是将标的财富变化率用高阶统计
量进行表达,而后利用Gram-Charlier级数睁开定理,将统计量和标的财富的偏
度、峰度的联系起来,使得标的财富满足的概率密度函数含有偏度和峰度系数,
再依据Black-Scholes公式,推导出基于偏度和峰度调整的欧式看涨期权和向上
敲出看涨阻碍期权的定价公式。最后以ETF50基金的实质收盘价为例,用MATLAB
进行计算,对BlackScholes期权定价模型和Gram-Charlier定价模型下的向上敲
出看涨阻碍期权价格进行比较。
向上敲出看涨障碍期权GramCharlier定价模型 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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泰山小桥流水
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