商业银行市场风险管理的演进及其计量方法.pptx

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美国花旗银行行前总裁WalterWriston有一名名言:
生命之意义在在于管理风险险,而非消除除风险。
研究内容容
商业银行风险险分析
商业银行风险险管理概述
商业银行风险险管理制度安安排
商业银行市场场风险衡量的的历史演变
商业银行市场场风险综合衡衡量体系
商业银行市场场风险度量ES模型
商业银行风险险分析(一))
风险的定义::结果中潜在在的变化
风险的分类
(1)纯粹风险:存存在于只有损损失而无收益益的情况
投机风险:存存在于既有收收益又有损失失的情况
(2)可分散散风险与不可可分散风险;;
(3)系统性性风险与非系系统性风险::
系统性风险是是指由来自银银行体系之外外的不确定性性因素,
如宏观经济走走势、市场资资金供求状况况等;
非系统性风险险是指来自银银行体系之内内的行为人主主观决策
以及获取信息息的不充分性性所引起的风风险,带有明明显的个
性特征,可以以通过设定合合理的规则来来降低或分散散。
商业银行风险险分析(二))
●商业银行风险险:是指商业业银行在经营营活动过程中中,由
于不确定性因因素的影响,,使得银行实实际收益偏离离预期
收益,从而导导致遭受损失失或获取额外外收益的可能能性。
●商业银银行风险内涵涵:
①银行风险属属于投机风险险
②银行风险是是银行业发展展的推动和制制约力量之一一
商业银行风险险分析(三))
信用风险creditrisk::交易对手直直接违约和交交易对手违约约可能性发生生变化而给银银行资产造成成损失的风险险
市场风险marketrisk::市场变量变变动带来的风风险
流动性风险liquidityrisk:银银行不能满足足存款人提取取现金和借款款人
合理贷款需求求而给商业银银行带来损失失的可能性((再融资风险险、偿还期风风险和提前支支取风险)
操作性风险::由于不完善善或者失灵的的内部控制、、人为的错误误以及
外部事件给商商业银行带来来直接或间接接损失的可能能性
日本大和银行行纽约营业部部井口俊英英挪用客户证证券,损失10亿美元;;
英国BaringBank的里森森888账户户,12亿美美元的损失;;
商业银行风险险分析(四)
市场风险通常常是指市场变变量变动而带带来的风险。。
利率风险:是是指市场利率率的非预期变变化,对银行行收益
和资本的市场场价值产生影影响的可能性性。
(1)重新定定价风险
(2)基准风风险
(3)收益曲曲线风险
(4)期权性性风险
汇率风险:是是指当商业银银行以现汇及及远期形式或或两者兼而有有之的形式持持有某种外汇汇的敞口头寸寸时,因汇率率变动而蒙受受损失的可能能性。
重新定价风险险
重新定价风险险是指由于银银行资产、负负债到期日不不同(对固定定利率而言))或重新定价价的时间不同同(对浮动利利率而言)所所产生的风险险。因为银行行的资产和负负债是以利率率作为价格,,而且都有一一定的期限,,利率变动导导致银行净利利息收入或支支出的不确定定。
比如,若某银银行以1年期期固定利率的的定期存款作作为1年期浮浮动利率贷款款的融资来源源,一旦利率率下降,它将将面临未来收收入减少与内内在价值降低低的风险。
基准风险
基准风险是指指其它条件与与重新定价特特征相似,但但因所依据的的基准利率不不同或利率变变动幅度不同同而产生的风风险
比如,存贷款款初始利率不不同,假定市市场利率在半半年后上升10%,则存存贷款利率发发生不同步变变动,存款利利率上涨幅度度高于贷款利利率上涨幅度度,即使银行行的利率敏感感性资产与利利率敏感性负负债相等,其其净利息收入仍会会受到影响。
表一:基准风风险
项目
初始价格
利率上升10%
利率下降10%
浮动利率贷款
10%
11%
9%
定期存款
8%
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%
利差
2%
%
%