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基于蒙特卡罗法的市场风险模拟研究
【摘要】,以Excel软件为基础工具,、人工费、销售数量三个参数根据统计数据确定为离散分布、 000次,,利润在0~%,%,,销售价格与销售量的相关关系需要进一步量化研究.
【关键词】概率分布;蒙特卡罗法;数学模拟;风险模型;概率决策
一、引言
某企业计划推出一款新产品,在经济下行、,新产品的固定成本已知,可变成本(人工成本单独)、预计销售数量都进行了市场调研,,本文主要研究不同的销售价格下市场风险大小,为企业价格决策提供科学依据.
二、模拟方法
(一)蒙特卡罗法
蒙特卡罗方法是以概率统计理论为基础的数值计算方法,基本过程包括构造或描述概率过程、,可用统计方法把分布的数字特征估计出数值解[1][2].
(二)模拟信息
本文涉及的概率构造包括三个参数,分别是可变成本、人工费、.
可变成本包括除人工?M以外的零部件费用、电费、,进货间隔时间较长,可变成本数据较少,近三年价格数据服从离散型分布[3][4],概率与单价见表1.
人工费是除固定成本中的人工外的可变成本中的人工工资、,近三年价格数据分析,服从均匀分布,最大值80元/件,最小值60元/件.
产品需求根据企业市场调研,假设服从正态分布,均值15 000万件,标准差4 500.
此外,固定成本包括固定资产折旧、管理费、推广费等,合计105万元.
为方便编辑公式,设产品售价为P,人工费为R,可变成本为B,产品需求量为Q,
三、模拟结果
本文计划进行1 000次模拟.
每次模拟中都需要随机产生概率输入量R、B、Q,[5].
在Excel工作表中,以RAND函数生成随机数,值域为[0,1).可变成本的随机数与概率对应关系见表2,,见公式3.
四、决策分析
(一)销售价格选择
000件计算总的可变成本为225万元,加上固定成本105万元,总成本是330万元,按此计算平均利润率分别为131%,%,%.标准方差随着销售价格的提高而逐渐提高,说明概率曲线越扁平,,%%.