文华财经 程序化指标.doc

(一)简介
(二)函数分类
1、引用数据
AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)
SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线,一小时k线,每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)
如果用在周期大于等于'日'的K线上,返回当根K线结束时间所在日的结算价.)
CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价),也可简写为C。
HIGH 引用最高价,也可简写为H。
LOW 引用最低价,也可简写为L。
OPEN 引用开盘价,也可简写为O。
OPI 引用持仓量
REF(X,N) 引用X在N个周期前的值
例:REF(CLOSE,5);
表示引用当前周期前第5个周期的收盘价
REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。(N为大于等于1的整数)
『未来函数』
例:REFX(CLOSE,5);
表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价
VOL 引用成交量,也可简写为V。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例子:
GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
2、金融统计
BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』
例:BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时,自当前位置到3周期前的数值设为1
该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是变量
BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。
例:
BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。如果本根K线满足X条件,则BARSLAST(X)返回0.
COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。
例:WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);
表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。
DMA(X,N) 返回X的动态移动平均,其中N必须介于0及1之间。
计算方法:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A
其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。
EMA(X,N) 表示求X在N周期内的平滑移动平均。(指数加权)
计算方法:EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1)
其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的EMA值。
EMA2(X,N) 表示求X在N周期内的加权平均。(线性加权)
计算方法:EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值,X1表示上一周期值。
HHV(X,N) 得到X在N周期内的最高值,如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例:HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。
HHVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例:HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数。
LLV(X,N) 得到X在N周期内的最小值,如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例:LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值。
LLVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例:LLVBARS(VOL,0);求历史成交量最小的周期到当前的周期数。
MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。
计算方法:MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5,求A在5个周期内的简单移动平均
ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』
例:ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向
PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据,P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值),M为大于等于1的整数。『未来函数』
例:PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;
PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34个周期内最高价均线的