该【Lévy模型下新型期权的定价的任务书 】是由【niuww】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【Lévy模型下新型期权的定价的任务书 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。Lévy模型下新型期权的定价的任务书任务:基于Lévy模型,研究新型期权的定价问题。要求:évy过程的定义和特征进行深入研究,包括分布特征、矩与母函数等内容。,包括Black-Scholes模型等,并对其优缺点进行评估。,包括Asianoption、Lookbackoption等。évy模型,设计适合新型期权的定价模型。(如蒙特卡罗方法等)验证定价模型,并比较其与传统定价方法的差异。,对研究过程进行总结和分析,并给出相关的结论和建议。参考文献:é-:.
Lévy模型下新型期权的定价的任务书 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.