金融风险管理期末复习复习指导判断题.docx

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金融风险管理期末复****复****指导判断题
（三）判断题（每题1分，共5分）
20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（ X ）
6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收人，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收人，该互换为利率互换。（X）
B不确定性是风险的基本特征。（√）
B保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（√）
B保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承保风险的一种类型。(X)
C存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量（√）
C操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。( √ )
C操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。(X)
C操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。( X )
D贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金” （ X）。
D对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（ X ）
D贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（X）
D当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（X）
D对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的20%( X)
F风险就是指损失的大小。（X）
F风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（ X ）
F风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（√）
F非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。 （ X ）
F封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。（√）
G根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。 （ X ）J金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险（√）
G杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（√）
H会计风险的大小与折算方法有关。（√）
H衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70％。( X )
H货币化程度指标是反映宏观经济环境稳定性的一个重要指标，该指标数位越大越好。（X ）
H核心存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（ √ ）
J金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。 （ √ ）
J金融风险识别是金融风险