计量经济学的地位作用和局限.pdf

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具。同时 ,还强调
了在使用计量经济学模型进行结构分析时正确设定理论模型的重要性 ,以及计量经济学在非传统
领域也有广泛的应用。最后 ,本文将阐述由经济数据的非实验性和经济结构的时变性所导致的计
量经济学分析的局限性。
二 、计量经济学的地位
现代市场经济充满不确定性和风险 ,一个经济人做出一项决策后 ,其后果往往无法预知。现代
经济学就是研究在充满不确定性因素的条件下如何公平而有效地配置有限资源。现代经济学可大
致分为四个领域 :宏观经济学、微观经济学、金融经济学和计量经济学。其中 ,宏观经济学、微观经
济学和计量经济学已经成为中国高校经济类本科生和研究生必修的三门核心经济理论课程。同大
多数的自然科学学科一样 ,现代经济学研究的一般方法可归纳为以下几个步骤 :
第一 ,收集数据和总结经验特征事实 (empirical stylized facts) 。经验特征事实一般从观察到的
经济数据中提炼出来。比如 ,微观经济学中著名的恩格尔曲线 ( Engel’s curve) 就是一个经验特征事
实 ,它刻画家庭生活用品支出占总收入的比例随着家庭总收入的上升而递减 ;宏观经济学中一个著
名的经验特征事实是菲利普斯曲线 (Phillips curve) ,它描述一个经济的失业率和通货膨胀率之间的
负相关关系 (后来又出现了“高失业高通胀”和“低失业低通胀”的正相关现象) ;还有 ,金融市场的波
动常常会交替出现 ,大波动后通常会紧跟着另一个大波动 ,而小波动后会紧跟另一个小波动 ,这就
是金融学中有名的经验特征事实 ———市场波动聚集 (volatility clustering) 。经验特征事实是经济学
研究的出发点 ,比如 ,时间序列计量经济学中的单位根 (unit root) 和协整 (cointegration) 理论 ,就是基
于 Nelson and Plossor(1982) 在实证研究中发现大多数宏观经济时间序列都是单位根过程这一经验
特征事实而发展起来的。
第二 ,建立经济理论或模型。找到经验特征事实以后 ,经济学家会建立经济理论或模型 ,以解
释这些经验特征事实。这一阶段的关键是建立合适的经济数学模型。
第三 ,实证检验。这一步的工作需要把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。
经济理论或模型通常只指出经济变量之间的因果关系和数量关系 ,没有给出确切的函数形式。从
经济数学模型到计量经济模型的转化过程中 ,需要对函数形式做出假设 ,然后利用观测到的数据 ,
估计未知参数值 ,并进一步验证计量经济模型的设定是否正确。
第四 ,应用。计量经济模型通过实证检验后 ,可用来检验经济理论或经济假说的正确性 ,预测
未来经济的变动趋势以及提供政策建议。
可以看出 ,对经济理论进行数学建模和对经济现象进行实证分析已成为现代经济学的两个基
本分析方法。事实上 ,这是几代经济学家努力使经济学成为像自然科学 (如物理学) 那样的一门科
学的必然结果。在北美 ,经济学博士生教育非常注重包括数学建模和实证研究的数量分析训练。
数学建模在经济学中具有十分重要