国际金融金融市场学复习练学习习题计算题.docx

该【国际金融金融市场学复习练学习习题计算题 】是由【春天资料屋】上传分享，文档一共【23】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【国际金融金融市场学复习练学习习题计算题 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
1/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学优选练****题计算题
计算远期汇率的原理:
远期汇水:“点数前小后大”→远期汇率升水远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率=即期汇率–远期汇水
举例说明:
即期汇率为:US$=
1个月期的远期汇水为:49/44
试求1个月期的远期汇率?
解:买入价=-=
卖出价=-=
US$=
例2
市场即期汇率为:￡1=US$
3个月期的远期汇水:64/80
试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?
练****题1
伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为:
即期汇率:
1个月远期差价:20/30
2个月远期差价:60/70
6个月远期差价:130/150
求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?
练****题2
纽约外汇市场上美元对德国马克:
即期汇率:
3个月期的远期差价:50/40
6个月期的远期差价:60/50
求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
标价方法同样,交叉相除
标价方法不同样,平行相乘
比方:
:
美元/
英镑/
请问:
某出入口企业要以英镑支付日元,那么该企业以英镑买
进日元的套汇价是多少?(;

)
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
2/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
依据下边的汇价回答以下问题:美元/
美元/
请问:
某企业以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
(;)
练****br/>依据下边汇率:
美元/
美元/
请问:
某中加合资企业要以加拿大元买进瑞典克郎朗,汇率是多少?
(1加元=;)
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
:
美元/
英镑/
请问:
某企业要以日元买进英镑,汇率是多少?
(1英镑=;

)
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
钱币增值与贬值的幅度:
直接标价法
本币汇率变化=(旧汇率新汇率-1)100%外汇汇率变化=(新汇率旧汇率-1)100%
间接标价法
本币汇率变化=(新汇率旧汇率-1)100%外汇汇率变化=(旧汇率新汇率-1)100%
假如是正数表示本币或外汇增值;假如是负数表示本币或外汇贬值。
比方:
1998
年9月10日,美元对日元的汇率为
1美元等于

日元,2005年1月25日美元对日元的汇率为
1美
元等于
。
在这一时期,日元对美元的汇率变化幅度为多少?
答:(-1
)×100%=%
而美元对日元的汇率变化幅度为多少?
答:(-1
)×100%=-%
增补****题:
一、一外汇交易所的电脑屏幕显示以下:
币种
即期
一月
三月
六月
墨西哥
--8
70_80
210_215
410_440
比索
0
南非兰

425_445
1100_120
1825_190
特
0
0
0
英镑

40_34
105_95
190_170
买入和卖出的直接报价是什么?
你是一位顾客,想用英镑买入三个月远期的墨西哥比索,实质汇率是多少?
(×=)
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
5/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
怎样划分买入价和卖出价?
比方,某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价以下:
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
6/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
巴黎:USD1=~


国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
(银行买入美元价)

(银行卖出美元价)
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
伦敦:

GBP1=

~


国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
(银行卖出美元价)

(银行买入美元价)
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
注意:从银行仍是客户的角度?哪一种钱币?
第一章****题:
(英镑兑美
元,斜线“/”表示“兑”)的汇价。中国银行答道:“”。请问:
1)中国银行以什么汇价向你买进美元?
2)你以什么汇价从中国银行买进英镑?
3)假如你向中国银行卖出英镑,使用什么汇率?
,你回复道“”。请问,假如该银行想把美元卖给你,汇率是
多少?
,你回复道:“1美元=”,请问:(1)该银行要向你买进美元,汇价是多少?
2)如你要买进美元,应按什么汇率计算?
3)如你要买进港元,又是什么汇率?
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
,客户向你咨询澳元价,你回复道:“”。请问

/美元汇
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
1)假如客户想把澳元卖给你,汇率是多少?
2)假如客户要买进澳元,汇率又是多少?
,回答是:
“”。请问:
1)中国银行以什么汇价向你买进美元,卖出欧元?
2)如你要买进美元,中国银行给你什么汇率?
3)如你要买进欧元,汇率又是多少
假如你是银行,客户向你咨询美元兑瑞士法郎汇价,你回复道:“”。请问:
(1)假如客户想把瑞士法郎卖给你,汇率是多少?(2)你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎?
(3)假如客户要卖出美元,汇率又是多少?
假如你是银行,你向客户报出美元兑换港币汇率为
,客户要以港币向你买进100万美元。请问:
1)你应给客户什么汇价?
2)假如客户以你的上述报价,向你购置了500万美元,卖给你港币。随后,你打电话给一经纪人想买回美元平仓。
几家经纪人的报价是:经纪人A::
经纪人C:
经纪人D:
你同哪一个经纪人交易对你最为有益?汇价是多少?
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
13/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题

某客户向你咨询美元兑港币报价,如你需要赚取
作为银行利润,你应怎样报出买入价和卖出价?
:
美元/
英镑/

5/。
2~3个点
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
请问:
某出入口企业要以英镑支付日元,那么该企业以英镑买进日元的套汇价是多少?
依据下边的汇价回答以下问题:美元//20
请问某企业以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价
是多少?
依据下边汇率:
美元/
美元/
请问某中加合资企业要以加拿大元买进瑞典克郎朗,汇率是多少?
假定汇率为:
美元/
英镑/
请问某企业要以日元买进英镑,汇率是多少?
:伦敦市场为
1=$,纽约市场为￡1=$。
依据上述市场条件怎样进行套汇?若以2000万美元套汇,
套汇利润是多少?
解:依据市场构造状况,美元在伦敦市场比纽约贵,因
此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场上卖
出英镑(1分)。
利润以下:2000÷×-2000=
(4分)
某日,苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为:
,3个月远期点数为130-115,某企业从瑞
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
15/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
士入口机械部件,3个月后付款,每个部件瑞士出口商报价
100瑞士法郎,如要求以美元报价,应报多少美元?(列出算式,步骤清楚)
解:买入价=-=
卖出价=-=
1美元=
100÷=
六、中国的一家外贸企业因从德国入口一批货物,三个
月后需要支付1200000欧元的货款。但企业当前只有美元。
为了防备三个月后美元相对欧元贬值,企业决定购置三个
月1200000欧元。企业向一家美国银行询价,回复为:
即期汇率

三个月远期汇率
10/15
那么,企业为购置
1200000远期欧元应准备多少美元呢?
解:买入价=+==+=:1欧元=×=1470000美元。
你在报纸上读到以下外汇信息:
美元/英
加元/美
日元/美
瑞士法
镑
元
元
郎/美元
即期汇




率
一个月


122

远期
三个月




远期
六个月




远期
三个月远期加拿大元对美元是升水仍是贴水?按百分比
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
16/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
计算,升水或贴水是多少?
日元和加元之间一个月远期汇率为多少?
你在报纸上读到英镑相对美元比十年前增值了22%。那么十年前英镑的汇率(即期)是多少?
第二章****题:
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
17/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
套汇交易举例
1、空间套汇(直接套汇)
纽约市场报丹麦克朗兑美元汇
/$。

/$

,伦敦市场报价
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
不考虑交易成本,100万美元的套汇利润是多少?
答案::
100万美元×=
伦敦市场:
÷=
套汇结果:
-100=
三点套汇为例:
在纽约外汇市场上,$100=
巴黎外汇市场上,￡1=,￡1=$
策略:第一在纽约市场上卖出美元,买进法国法朗,此后在
巴黎市场卖出法国法朗买进英镑,再立刻在伦敦市场上卖出英镑买进美元。
结果:假如在纽约市场上卖出1000万美元,那么最后则可
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
回收1000÷100×÷。

×=

万美元,
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
即期交易
是指在外汇买卖成交后,原则上在2个工作日内办理交割的外汇交易。
远期交易
远期交易与即期交易不同样,交易钱币的交割平常是在2个工
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
作日此后进行的。
掉期交易
是在某一日期即期卖出甲钱币、买进乙钱币的同时,反方向地买进远期甲钱币、卖出远期乙钱币的交易,即把本来拥有的甲钱币做一个限时上的调动。
掉期交易资本表:
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
22/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
即期金额汇率交易

远期金额
交易

汇率
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
-
瑞1502000

+
瑞

士
法
士法
郎
1000000
郎

+
美
-
美
元
元
说明:“-”表示卖出;“+”表示买入。
1000000×=1502000;
1502000÷
=
你获得以下报价(你可按所报价钱买或卖)
新加坡银行:新元报韩元
$
香港银行:
港币报新元
HK$$
韩国银行:
韩元报港币
$
?如是,解说步骤并计算利润。
答案:s$1012766-s$1000000=s$12766
六、中国的一家外贸企业因从德国入口一批货物,三个月后需要支付1200000欧元的货款。但企业当前只有美元。为了防备三个月后美元相对欧元贬值,企业决定购置三个月
1200000欧元。企业向一家美国银行询价,回复为:
即期汇率

三个月远期汇率
10/15
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
23/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
第三章****题
那么,企业为购置1200000远期欧元应准备多少美元呢?
答案:卖出价:-=;买入价:
-=
×1200000=
元
远期差价报价法
外汇银行在即期汇率以外,标出远期升贴水升贴水是以一国钱币单位的百分位来表示的。也可采纳报标准远期升贴水的做法
比方:多伦多外汇市场上,某外汇银行宣布的加元与美元的
即期汇率为USD1=,3个月远期美元升水
,
+=+=。
又如,在伦敦外汇市场,某外汇银行宣布的即期汇率为
GBP1=,,
则3个月远期汇率为和。
年升贴水率:
年升贴水率
期汇汇率
-现汇汇率
12
现汇汇率
100%
远期月数
远期汇率由即期汇率和国内外利差决定,高利率钱币远期贴水(相应地外汇升水),低利率钱币远期升水(相应地外汇贴水),年升贴水率等于两国利差。
比方:
伦敦外汇市场上即期汇率是GBP/USD=,%,%,某客户卖给英国
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
国际金融金融市场学复****练学********题计算题
25/23
国际金融金融市场学复****练学********题计算题