数字金融对商业银行风险承担的影响.pdf

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安全平稳。如下表所示:表6单位:人民币百万元逾期/及时偿1个月内1至3个月3个月至11年至55年以上无期限总额还年年2022年(15,631,49(105,382)(415,942)(332,120)660,01615,932,0973,406,6483,513,82612月311)日2021年(14,262,606(89,448)(415,735)(377,347)538,06714,692,0503,190,2773,275,25812月31)日(四)资本充足率表7集团及母公司资本充足率计算结果单位:人民币百万元2022年12月31日2021年12月31日项目集团母公司集团母公司核心一级资本净额3,121,0802,824,5652,886,3782,614,392一级资本净额3,475,9953,152,6603,241,3642,944,636总资本净额4,281,0793,945,3223,909,6693,600,883核心一级资本充足率(%)(%)(%):..资本充足率情况4,500,,000,,500,,000,,500,,000,,500,000181,000,,(%)图2资本充足率情况图2022年末,根据《资本办法》%高于最低核心资本充足率5%,%高于最低一级资本充足率6%,%高于最低资本充足率8%,均满足资本监管要求。五、数字金融对工商银行风险承担的影响途径分析数字金融是大数据和互联网技术推动下金融创新的产物,它给整个行业带来了新的服务模式、产品、工具和应用,也在改变着金融服务的供给方式。不论是数字金融创新通过影响整个市场和行业情况进而影响商业银行的风险承担,还是商业银行主动融合数字金融发展并加快自身数字化转型进而影响风险承担,都不难看出随着数字化金融技术的不断发展,对我国商业银行和其自身的风险管理都将产生深刻的影响。在前人研究的基础上,本文将数字金融对商业银行风险承担的影响途径分为资产端、负债端两个方面。(一)资产端途径2022年末,工商银行总资产为396,,比上年末增加44,,%。其中,工商银行客户贷款及垫款总额(简称“各项贷款”)为232,,增加25,,%;工商银行投资为105,,增加12,,%;工商银行现金及存放中央银行款项为34,,增加3,,%。9:..%%%%%%客户贷款及贷款净额投资现金及存放中央银行款项存放和拆放同业及其他金融机构款项买入返售款项其他32022年资产结构图工商银行统筹把握信贷投放力度、节奏和结构,持续提升服务实体经济质效。积极支持新型城镇化与交通运输领域在建及补短板重大项目建设,有效落实乡村振兴战略,全面把握绿色金融发展机遇,持续加大对智能制造、数字经济、战略性中国工商银行股份有限公司2022年度报告(A股)33新兴产业及传统产业转型升级等先进制造业重点领域的投融资支持。2022年末,各项贷款232,,比上年末增加25,,%。其中,境内分行人民币贷款214,,增加25,,%。表8按业务类型划分的贷款结构单位:人民币百万元2022年12月31日2021年12月31日项目金额占比(%)金额占比(%)公司类贷款13,826,,194,,150,,737,,676,,456,,148,,,236,,944,,431,,362,,,,,,,:..23,212,,667,,战略性新兴产业,绿色金融,普惠金融,乡村振兴等重点领域的支持,积极推动以新型制造业,新型服务业,新型基础产业,新型高科技人群为主体的“三新一高”企业信用布局,推动京津冀,长三角,大湾区,中部,成渝经济圈等战略性地区企业信用建设持续发展。公司类贷款比上年末增加16,,%。其中,短期贷款增加4,,中长期贷款增加12,。充分发挥票据业务贴近企业、机制灵活的优势,加大企业贴现需求满足力度。票据贴现比上年末增加6,,%。以客户为中心加强个人贷款业务统筹,多渠道加大消费经营贷款产品的市场拓展力度,持续优化数字普惠产品体系,满足客户多样化融资需求,促进消费持续恢复。个人贷款比上年末增加2,,%。其中,,%;个人经营性贷款增加2,,%。(二)负债端途径工商银行全面贯彻落实监管要求,建立与负债规模和复杂程度相适应的负债质量管理体系,确立负债质量组织体系和治理架构,明确与经营战略、风险偏好和总体业务特征相适应的负债质量管理策略及政策。注重负债总量、结构、价格调控,推进存款量价协调发展;加强负债质量管理基础性工作,抓实客户基础、提升服务能力,负债业务稳健发展,相关指标均满足监管要求。2022年末,总负债360,,比上年末增加41,,%。表9负债结构单位:人民币百万元2022年12月31日2021年12月31日项目金额占比(%)金额占比(%)客户存款29,870,,441,,185,,921,,,,,,559,,376,,095,,896,:..客户存款是工商银行资金的主要来源。2022年末,工商银行客户存款为298,,比上年末增加34,,%。从客户结构上看,工商银行公司存款增加13,,%;个人存款增加20,,%。从期限结构上看,定期存款增加22,,%;活期存款增加11,,%。从币种结构上看,人民币存款281,,增加32,,%;外币存款折合人民币17,,增加1,,%。同时工商银行一体推进网点布局优化、效能提升、体验改善、模式升级。积极推进网点布局优化调整,全年新建、迁建网点587家,其中超六成投向国家重点区域,在中心城市、新兴市场等潜力地区新投入网点91家;下沉县域乡镇网点65家,新增覆盖贵州、四川、云南等地空白县域,%。将绿色环保、低碳节能理念融入网点建设,完成整体装修网点1,246家,持续改善网点硬件设施和服务面貌。完善网点适老化建设标准,增加适老服务设施和便民服务设备,重点打造千家核心适老服务网点,做好机具设备适老化改造,增强网点惠民适老服务供给。2022年末,本行营业网点15,639个,自助银行22,636个,智能设备75,889台,自动柜员机60,204台,全年自动柜员机交易额46,086亿元。充分发挥业务连续运作体系保障作用。确保线上业务与客户服务连续稳定,通过手机银行、网上银行、微信公众号等线上平台,7×24小时为客户提供便捷、高效、稳定的金融服务。(一)数字金融与工商银行经营效益1、数字金融对工商银行收入的影响影响银行收入的因素包括其业务规模、办理时效和服务质量等,多方面因素共同决定了商业银行收入水平的变化。随着数字金融的出现和推广,它会在以下三方面对商业银行的收入产生影响。第一,数字金融发展能够促进商业银行业务规模增长。商业银行的业务管理能力是维持其业务规模稳定增长的基础。过去业务账目核算要靠人工完成,但随着客户量和交易量增加,人工核算的处理速度和准确度都会降低,且人工成本较高,继续加大对制造业,战略性新兴产业,绿色金融,普惠金融,乡村振兴等重点领域的支持,积极推动以新型制造业,新型服务业,新型基础产业,新型高科技人群为主体的“三新一高”企业信用布局,推动京津冀,长三角,大湾区,中部,成渝经济圈等战略性地区企业信用建设持续发展(如图4)。根据“长尾理论”,2:..完全能够比得上甚至超过头部市场的价值,数字金融的发展能够帮助商业银行进一步开拓长尾市场,促进其收入增长。42007-2020年中国工商银行网络金融发展情况第二,发展数字金融可以提高商业银行的业务时效性。商业银行的服务时间增长主要包含了两个方面,一个是客户的服务时间增长,另一个是银行的服务时间增长。手机银行、网上银行、智能柜台等系统的应用,在一定程度上降低了客户交通和排队的时间,可以利用智能系统来完成简单的业务,也减轻了柜面服务的压力,也为客户节约了时间,提高了他们对商业银行的满意度,从而提高了客户粘性,也有利于吸引新客户。业务处理是商业银行中台的工作内容,发展数字金融对商业银行来说是一种有益的帮助,它可以增强企业内部员工间的交流,而且通过网络来实现对企业的管理,使得企业的运作更加透明、清晰。提高了银行对客户的办理时限,可以有效地减少了办理的周期,使得银行能够在相同的办理期限内办理更多的业务。这对提高我国商业银行的总体运营效率和提高竞争能力具有重要意义。第三,发展数字金融可以提升商业银行的服务水平。数字金融的发展,对商业银行推出手机银行、电子银行、智能柜台等智能化平台,推动了服务的标准化,也降低了柜面工作压力,提高了整体服务质量。除此之外,数字金融还促进了商业银行整体运营的透明化,这不仅让客户可以及时了解到自己在银行的业务办理进度、资产情况、信用情况等,还降低了银行内部管理的难度,业务处理中数据生成、审批推进越来越自动化,智能管理系统也有助于监管部门实现对银行全量业务的合规性审计,实现内外部的有效监管与约束作用,增强客户的信任。数字金融也促进了商业银行的精准化服务能力,大数据和人工智能的应用能够使商业银行对客户需3:..进而根据他们的潜在需求,主动提供个性化服务,这种精准化营销提高了商业银行营销的成功率,从而提高了商业银行的收入。2、数字金融对商业银行成本的影响第一,数字金融发展降低了商业银行的运营成本。随着商业银行业务种类不断丰富、业务规模扩大、客户数量增加,线下网点的工作强度越来越大,因此网点扩张的压力越来越重,人力成本也越来越高。ATM机、智能柜台的出现和使用,将绝大部分的基础业务都分担了下来,比如客户开户、存取款等,从而降低了线下业务的人力需求,减少了人力成本。手机银行等自助平台的使用,让顾客可以在网络上随时随地进行银行业务的操作打破了靠网点提供服务和拓展业务的局面,减少了对线下网点服务的需求,从而降低了网点的运营成本。以中国工商银行为例,其不断推动网点智能化改造,大力推进移动渠道建设,从2015年起,员工机构数量都呈下降趋势(如图5),智能服务模式逐渐完善将会降低商业银行线下渠道的运营成本。52007-2020年中国工商银行员工机构情况第二,数字金融发展降低了商业银行的业务成本。传统银行过去还是人工办理业务的时候,边际业务成本就是人工成本,且随着人工劳动量提高,处理业务的效率也会降低,因而会出现随着业务量提升,商业银行规模报酬递减的情况。而由智能系统和互联网平台代替人工后,它们所能处理的那部分业务的边际成本就接近于零,也就是说,他们的利润将会越来越大,而且,数字金融还会增加他们的工作时间,也就是说,他们可以做更多的工作,降低每一项工作的成本。数字金融促进了商业银行的技术创新、产品创新,商业银行能够使用有效的数据挖掘和数据分析技术,将客户需求与产品特点相匹配,从而节省了大量的人力和时间,降低了商业银行的信息采集成本和业务创新成本。4:..随着数字金融的发展,商业银行的经营成本也在不断下降。由数字金融所带来的数字技术,已经渗透到了商业银行的每一个管理领域之中,具体包括了预算管理、资本管理、业绩考核管理、资产定价管理、人力资源管理等多个方面。数字金融可以帮助商业银行实现了内部管理的线上化与扁平化的转型,还