下载此文档

O-U过程模型下一些新型重置期权的定价的任务书.docx


文档分类:论文 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【O-U过程模型下一些新型重置期权的定价的任务书 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【O-U过程模型下一些新型重置期权的定价的任务书 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。O-U过程模型下一些新型重置期权的定价的任务书任务描述:利用O-U过程模型,对一些新型重置周期的期权进行定价,包括:;;;。要求:-U过程模型对所需期权进行定价,给出公式和参数的解释;、重置周期、行权价格等因素;,如蒙特卡罗方法、有限差分法等;、Python或R等计算工具进行计算。提交内容:;,包括任务背景、问题描述、解决方案、计算结果和结论等。参考文献:,.(2018).Options,futures,,D.(1992).Dynamicassetpricingtheory().,.(2004).alculusforfinanceII:continuous-:以上仅为任务书的一个大致描述,具体要求可根据实际情况进行调整修改。

O-U过程模型下一些新型重置期权的定价的任务书 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人niuwk
  • 文件大小10 KB
  • 时间2024-03-27