该【中国期货市场套利:理论,模型与实证研究的任务书 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【中国期货市场套利:理论,模型与实证研究的任务书 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。中国期货市场套利:理论,模型与实证研究的任务书任务书项目名称:中国期货市场套利:理论,模型与实证研究任务概述:期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分,在提供风险管理服务的同时,也为投资者提供了重要的投资机会。本研究将聚焦中国期货市场,探讨其中的套利机会及其实证研究,同时构建一定的理论模型,以期为投资者提供一定的参考意见。研究内容:。探讨期货市场之间及其与现货市场之间的套利机会,归纳套利策略及其实现条件,构建相应的套利理论模型。。以中国期货市场为样本,对相关套利机会进行实证研究,分析市场的行为规律,评估套利策略的有效性,并提出相应的风险控制措施。。通过理论模型和实证研究,分析套利策略的风险来源,探讨相应的风险控制策略,提出风险管理的建议。。根据以上三个部分的研究内容,撰写研究报告,概述研究的目的、研究方法、主要研究成果和结论等。研究方法:本研究将采用文献研究、理论建模、实证分析和案例分析等方法,对期货市场套利理论和实证研究进行探讨,构建期货市场套利理论模型和实证模型,评估市场套利策略的有效性。研究成果:。构建期货市场套利理论模型,归纳套利策略及其实现条件。。分析中国期货市场套利机会及其实证研究结果,提出具体的投资建议及风险控制措施。。从理论和实证研究两个角度,分析套利策略的风险来源,并提出相应的风险控制策略。。撰写一份完整的研究报告,概述研究的目的、主要研究内容和结论等。研究时间和经费:预计研究时间为12个月,预算经费为200万元。任务执行人:执行人应具有相关金融学或经济学专业背景,具备丰富的研究经验和分析能力。任务验收标准:研究报告全面、具体、可行,研究结论具有较高的可信度,研究成果得到同行专家的认可。
中国期货市场套利:理论,模型与实证研究的任务书 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.