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我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究的中期报告.docx
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我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究的中期报告.docx
该【我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究的中期报告中期报告:我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究背景过去的研究表明,金融市场资产价格的跳跃行为是金融市场不稳定性的一个主要原因。因此,在金融市场中,探讨资产价格跳跃行为对市场的影响至关重要。本中期报告旨在研究我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响。研究方法本研究使用了中国股市和债市的数据。我们计算了这些金融市场资产价格的跳跃频率和幅度,并通过构建ARMA-GARCH-EGARCH模型来研究资产价格跳跃行为对市场的影响。研究结果在中国股市中,我们发现资产价格跳跃频率和跳跃幅度对市场波动性的影响都是显著的。尤其是跳跃幅度,对市场波动性的影响比跳跃频率更显著。这表明大宗交易可能会对市场产生更大的影响。在中国债市中,我们发现跳跃频率对市场的影响显著,但跳跃幅度对市场的影响不显著。这可能是因为债券市场中大宗交易较少,交易规模相对较小。结论本研究发现,资产价格的跳跃行为对中国股市和债市的市场波动性都有显著影响。在中国股市中,跳跃幅度的影响比跳跃频率更显著,而在债市中,跳跃频率对市场影响显著。这些结果提醒我们,在进行风险管理和投资决策时,需要对资产价格跳跃行为进行充分考虑,并将其纳入模型中。
我国金融市场资产价格跳跃行为对市场的影响研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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