非寿险精算CH1-非寿险与非寿险精算.ppt

第一节非寿险与非寿险精算
一风险
风险无处不在、无时不在。人们面临着各种各样的风险,
如:
飓风、地震、洪水、泥石流等,
战争、恐怖活动、偷盗抢劫、暴力等,
汇率的变动、物价的波动、股票的涨跌等
但是由于各人所面临的具体问题不同,各人对风险这个概念的理解和
描述也各不相同。即使在学术界,迄今为止,还没有关于风险的统一的定
义。
风险定义:在一定条件下,在特定的期间内,某一事件的实际结果与决策者预期结果的差异。这里的结果必须用货币来衡量其价值。

风险测度:实际结果是一个随机变量X,预期结果是它的数学期望EX,所以风险(X-EX)也是一个随机变量。
风险分类:有多种方法,常用的有以下几种:
按照风险的性质划分
纯粹风险:只有损失机会而没有获利可能的风险。
投机风险:既有损失的机会也有获利可能的风险。
按照产生风险的环境划分
静态风险:自然力的不规则变动或人们的过失行为导致的风险。
动态风险:社会、经济、科技或政治变动产生的风险。
按照风险发生的原因划分
自然风险:自然因素和物力现象所造成的风险。
社会风险:个人或团体在社会上的行为导致的风险。
经济风险:经济活动过程中,因市场因素影响或者管理经营不善导致经济损失的风险。
按照风险致损的对象划分
财产风险:各种财产损毁、灭失或者贬值的风险。
人身风险:个人的疾病、意外伤害等造成残疾、死亡的风险。
责任风险:法律或者有关合同规定,因行为人的行为或不作为导致他人财产损失或人身伤亡,行为人所负经济赔偿责任的风险。
可保风险:

可保风险是保险人愿意承保并能够承保的风险。判定可保风险有如下条件:
风险确实存在,并且有发生重大损失的可能
风险不存在则不需要保险,风险发生导致的损失小,则当事人自己就可承担,没有必要获得保险保障。
风险必须是意外的。
针对某个单独保险标的而言,风险的发生是偶然的,并且不是故意行为导致的。
风险必须是大量标的均有损失的可能,但是大量标的没有同时损失的可能。
只有有大量可能遭受同样风险,保险人才能估算损失;大量标的有同时损失的可能(此为巨灾损失),保险人的生存就成了问题,如果承保无疑于赌博。
风险必须是非投机性的。
如果保险人承保投机风险,则被保险人可因风险发生获得利益,也可因风险发生导致损失时获得保险赔款,则被保险人确定获利。从而鼓励投机,导致保险人损失变大。
风险具有现实可测性。
有可测性,保险人才可能通过测度厘定费率。
保险成本需具经济性
如果为了避免此项危险,其所需之保险费过高,则会造成企业之沉重负担,而这并非保险之本意。保险在于提供保障,而非牵制生产。
需合法
保险所承保之标的,需为合法,否则均不可保。如此承保将造成社会动乱。
可保风险:寿险和非寿险两大类。
(1) 寿险是以人的生命为标的,以生和死作为保险事件。

(2) 非寿险包括了除寿险以外的所有可保风险。
如:财产险、责任险、信用险和人身险中健康险和
意外伤害险。
二保险精算学
保险精算学是一门运用数学、统计学和保险学的理论和方法,对
保险经营中的计算问题作定量分析,以保证保险经营的稳定性和安全
性的学科。它解决的问题,诸如人口死亡率(生存率)的测定、生命
表的编制、保险条款的设计、费率的厘定、准备金的计提、盈余的分
配、险种创新、投资等。
保险精算学包括寿险精算学和非寿险精算学。
保险精算学最早起源于寿险业务的保费计算,即寿险精算学。
在寿险精算历史上特别值得一提的人物是哈雷和道德森。进入20世纪以后,非寿险领域的精算问题日益增多。到了20世纪70年代非寿险精算学已发展成为一个独立的分支学科。
但是非寿险精学在计算技术上的成熟性和科学理论上的完备性仍落后于寿险精算学究其原因是非寿险精算涉及的随机因素更多,误差更大
三寿险精算与非寿险精算的区别
(1)风险性质和经营稳定性不同。
寿险的保险标的是人的生命,以生和死作为保险事件。人的生存率和死
亡率以生命表为依据,生命表以大数定律为基础,并且寿险的保险金额
比较均衡,所以风险的测定和保险经营相对稳定。但是在非寿险领域
中,保险标的五花八门,以各种自然灾害和意外事故作为保险事故,事
故发生的实际损失分解为其发生的损失频率(风险损失可能性)和损失
额(风险损失严重性),影响这二个变量的随机因素多,很不容易预测。
非寿险风险的测定和保险经营的不稳定,从而使得对其精算也比较困难。
(2)费率的厘定方法不同
寿险的保险费以预定死亡(生存)率、预定利率和预定费用率为基
础计算的。这三个预定率在一定日期里比较稳定,所以保费计算比
较准确,预期的给付波动较小。非寿险的保险费是以过去的长时期
的保险损失统计资料为依据的。构成非寿险保险损失的因素复杂、
多变,并且未来的风险损失因素未必是能用过去