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中国商业银行效率的实证研究
摘要:本文通过对中国商业银行效率的实证分析,揭示出中国商业银行总体效率的现状。进而对影响中国商业银行效率的因素进行了深入研究。在此基础上,提出了改善中国商业银行效率的战略路径,以期为决策部门提供借鉴。
关键词:商业银行;效率;市场结构;企业组织结构
一、商业银行效率的基本概念
银行效率是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲,银行效率是银行对其资源的有效配置,是银行的市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的综合反映。
银行效率与银行效益既紧密关联,又有所区别。银行效益是指银行的资产和服务所带来的收益率;而银行效率是指银行在追求效益的同时ssbbww. com,还要兼顾其可持续发展的能力,还要追求安全性和流动性,这就要求
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银行讲究运作效率。而且,有效益的金融交易未必有效率。可见,银行效益包含在银行效率的内涵之中,商业银行经营活动的核心是效率,而基础是效益。
二、中国商业银行效率的实证分析
本文实证分析运用了DEA(数据包络法)评价模型,采用中介法选择投入、产出变量。其中投入变量为营业费用、利息支出和员工人数;产出变量为利息收入、非利息收入和不良贷款率。由于. com不良贷款率不能直接用来作为dddtt产出指标,后作为dddtt产出项之一。
以下选择2000—2004年4家国有银行和10家全国性股份制银行作为dddtt研究的样本虽然建行与中行相继完成股份制改造并已上市融资,但为分析方便,本文仍将工、农、中、建四家银行称为国有商业银行。。选择营业费用、利息支出、正式员工作为dddtt投入指标;非利息收入、利息收入、不良的相对为dddtt产出指标数据来源于2001—2005《金融统计年鉴》。。,对上述样本进行效率评价。
从总体情况8 tt t 8. com看,我国商业银行的综合效率在逐年改善,(见上图)。随着金融对外开放程度
扩大,竞争的日益加剧,提升过程中。
从国有银行和股份制银行的比较看,,,而且除2002年外,股份制银行的年平均效率也要高于国有银行。不过随着国有银行改革的不断
深入,这种差异在逐步缩小。,,其中2002年随着工行、中行、显现均效率值超过了股份制银行。
三、中国商业银行效率的影响因素
影响银行效率的因素主要有两个方面部影响因素,即银行业的市场结构。二是内部影响因素,即商业银行自身的组织结构。
(一)市场结构对商业银行效率影响的分析
1.“结构—行为—绩效”分析框架。产业组织理论的奠基人贝恩1959年在其《产业组织》一书中提出,市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系是:市场结构决定市场行为,市场行为决定市场绩效,其中市场结构是最重要。同时ssbbww. comSCP理论认为,市场的垄断程度
与竞争效率是负相关的。
。对银行业市场垄断程度
的研究主要测定CR4指数值,即测定中国银行业前4家最大的国有商业银行在相应测定项目中所占的市场份额。
2000-2004年中