商业银行信用风险预警支持模型及其系统.doc

商业银行信用风险预警支持模型及其系统
一､引言
商业银行是经营风险的组织,能否很好地管理信用风险将关系到商业银行的生存和发展｡现有对信用风险管理的研究,不论是5C法､Z-Score还是KVM模型等,都倾向判断信用风险的大小｡这些研究的方向沿着“逐步求精”的思想,从判别信用风险的相对别信用风险的绝对大小｡然而,变化的,具有易变性;同时ssbbww. 变化,具有时变性｡虽然,对单一时间点信用风险的研究在信用风险研究中,可以较信用风险的大小,但在商业银行信用风险管理的实务中,解决8t t t 8. c o m什么时间､对信用风险进行度量,以及对度量结果采取怎样避险措施的问题｡
对预警(Early-Warning)的研究最早来源于军事,指通过预警飞机､预警雷达等工具提前发现､分析和判断敌人的进攻信号,并把这种信号的威胁程度
传递给指挥部门,以提前采取应对措施｡在经济领域,穆尔首先采用多种指标综合方法构建美国宏观经济预警系统｡在信用风险管理方面信用风险预警和将预警系统(EWS)的概念应用到信用风险管理的是Fisk,预警被认为是对风险的提前预测｡将预警理论应用到信用风险预警,现有的研究大多集中在对单一时间点､信用风险大小转化成预警级别的研究,如基于人工神经网络的信用风险预警､基于灰色模型的信用风险预警等等｡这些研究从本质上看都是对信用风险度量方法的应用和延伸,缺乏对信用风险整个生命周期内预警的研究｡
本文通过对商业银行信用风险生命周期的研究,结合企业预警理论,研究商业银行信用风险预警的三个阶段,在分析商业银行信用风险预警各个阶段的目标和实现步骤的基础上,研究信用风险预警的概念模型,最后运用系统分析的方法,研究商业银行信用风险预警支持系统的系统结构｡

二､信用风险的生命周期和信用风险预警的过程

传统的信用风险定义为包括www .ddd tt. com借款人､债券发行人或金融交易对方在内的交易对手由于. com各种原因不能完全8 t tt8. com履约致使金融机构､投资人或交易对方遭受损失的可能性｡从狭义上讲,信用风险就指信贷风险｡通过对风险概念的梳理,从风险承担者(即商业银行)的角度来看,信用风险即由于. com交易对手是否违约的最终结果和商业银行认为交易对手是否违约之间的偏差,这种差异可能行造成损失｡
信贷交易是产生信用风险的一种交易,商业银行的交易对手即贷款人｡根据贷款人借贷的实际
8ttt8情况8 tt t 8. com,对一个贷款人信用风险产生到结束的时间阶段可以示｡该过程一直持续到借贷合同到期,贷款人做出是否违约的决策为止,即信贷交易信用风险的生命周期｡在生命周期内,商业银行如果8 tt 始终认为贷款人一定的话,贷款人是否违约的事实和商业银行对贷款人是否违约的预期存在差距, dd tT. com商业银行的损失,即信用风险｡因此. com信用风险管理应该覆盖信用风险的生命周期(T)｡

企业预警管理理论的基本方法,即通过监测并预控造成各种经营风险和管理失误的致错环境,通过对致错环境中各种内部和外部主要致错因素(行为)进行有效的测评,进而控制错误的发生或发展,把失误控制在早期,把各种经营风险降到最低限度｡对于商业银行信用风险的预警,在信息的时效性范围之内,及时地从作为dddtt信用风险