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文档列表 文档介绍

经济资本培训
有关资本的不同视角
实物资本
一级资本
一级资本为核心资本,包括股本金及已披露准备金。
股本金包含不能由持有者选择赎回的工具。
二级资本
二级资本为银行的次等资本,包括未披露准备金、一般损失准备金、从属有期债务等等。
风险资本/经济资本
衡量您需要多少资本,而非拥有多少资本
为什么需要资本?
确保业务能持续开展
应对会导致损失的意外事件
树立投资者(与市场)的信心
树立储户(与监管者)的信心
Basel II
信用
标准
基础
内部评级法(IRB)
高级
内部评级法(IRB)
第 1 支柱:最小资本
操作
基本指标
标准
高级测量手段
市场
标准
内部模型
风险
银行
提供风险构成
监管机构提供风险构成
监管资本计算方法
复杂化
第 1 支柱:最小资本
RWA = 风险加权资产
RWA
= RWA(市场风险)
+ RWA(信用风险)
+ RWA(操作风险)
资本化需求
一级资本> 4% RWA
一级资本+ 二级资本> 8% RWA
市场风险
市场风险:定义
侧重于价格。
典型的市场风险因素:
利率与息差
股本价值
汇率
商品价格
定义引自 Basel II 文件,683(i)。
市场风险定义为,因市场价格变动而给资产负债表内外项目造成损失的风险。
市场风险的子类型

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